新疆前海聯(lián)合泓鑫靈活配置混合型證券投資基金2024年年度報(bào)告
基金管理人:新疆前海聯(lián)合基金管理有限公司
基金托管人:南京銀行股份有限公司
報(bào)告送出日期:2025年 03月 29日
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§1 重要提示及目錄
1.1 重要提示
基金管理人的董事會(huì)、董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺
漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶的法律責(zé)任。本年度報(bào)告已經(jīng)三分
之二以上獨(dú)立董事簽字同意，并由董事長簽發(fā)。
基金托管人南京銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2025年03月21日復(fù)核了本報(bào)告
中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)、利潤分配情況、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告、投資組合報(bào)告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)
容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈
利。
基金的過往業(yè)績(jī)并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀
本基金的招募說明書及其更新。
本年度報(bào)告財(cái)務(wù)資料已經(jīng)審計(jì)，中興財(cái)光華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為本基金出具
了無保留意見的審計(jì)報(bào)告 。
本報(bào)告期自2024年01月01日起至2024年12月31日止。
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1.2 目錄
§1 重要提示及目錄...........................................................................................................................................1
1.1 重要提示 ..................................................................................................................................................................1
1.2 目錄............................................................................................................................................................................2
§2 基金簡(jiǎn)介 .......................................................................................................................................................6
2.1 基金基本情況 .........................................................................................................................................................6
2.2 基金產(chǎn)品說明 .........................................................................................................................................................6
2.3 基金管理人和基金托管人 ..................................................................................................................................6
2.4 信息披露方式 .........................................................................................................................................................7
2.5 其他相關(guān)資料 .........................................................................................................................................................7
§3 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)、基金凈值表現(xiàn)及利潤分配情況 ....................................................................................7
3.1 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo) ..................................................................................................................................7
3.2 基金凈值表現(xiàn) .........................................................................................................................................................8
3.3 其他指標(biāo) ................................................................................................................................................................11
3.4 過去三年基金的利潤分配情況 .......................................................................................................................11
§4 管理人報(bào)告.................................................................................................................................................12
4.1 基金管理人及基金經(jīng)理情況 ...........................................................................................................................12
4.2 管理人對(duì)報(bào)告期內(nèi)本基金運(yùn)作遵規(guī)守信情況的說明 ..............................................................................13
4.3 管理人對(duì)報(bào)告期內(nèi)公平交易情況的專項(xiàng)說明............................................................................................13
4.4 管理人對(duì)報(bào)告期內(nèi)基金的投資策略和業(yè)績(jī)表現(xiàn)的說明 .........................................................................14
4.5 管理人對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)、證券市場(chǎng)及行業(yè)走勢(shì)的簡(jiǎn)要展望 .........................................................................15
4.6 管理人內(nèi)部有關(guān)本基金的監(jiān)察稽核工作情況............................................................................................15
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4.7 管理人對(duì)報(bào)告期內(nèi)基金估值程序等事項(xiàng)的說明 .......................................................................................16
4.8 管理人對(duì)報(bào)告期內(nèi)基金利潤分配情況的說明............................................................................................16
4.9 報(bào)告期內(nèi)管理人對(duì)本基金持有人數(shù)或基金資產(chǎn)凈值預(yù)警情形的說明 ..............................................16
§5 托管人報(bào)告.................................................................................................................................................16
5.1 報(bào)告期內(nèi)本基金托管人遵規(guī)守信情況聲明 ................................................................................................17
5.2 托管人對(duì)報(bào)告期內(nèi)本基金投資運(yùn)作遵規(guī)守信、凈值計(jì)算、利潤分配等情況的說明...................17
5.3 托管人對(duì)本年度報(bào)告中財(cái)務(wù)信息等內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整發(fā)表意見 .........................................17
§6 審計(jì)報(bào)告.....................................................................................................................................................17
6.1 審計(jì)報(bào)告基本信息..............................................................................................................................................17
6.2 審計(jì)報(bào)告的基本內(nèi)容 .........................................................................................................................................17
§7 年度財(cái)務(wù)報(bào)表 ............................................................................................................................................19
7.1 資產(chǎn)負(fù)債表 ...........................................................................................................................................................19
7.2 利潤表.....................................................................................................................................................................20
7.3 凈資產(chǎn)變動(dòng)表 .......................................................................................................................................................22
7.4 報(bào)表附注 ................................................................................................................................................................23
§8 投資組合報(bào)告 ............................................................................................................................................48
8.1 期末基金資產(chǎn)組合情況.....................................................................................................................................48
8.2 報(bào)告期末按行業(yè)分類的股票投資組合 .........................................................................................................48
8.3 期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的所有股票投資明細(xì) ..............................................49
8.4 報(bào)告期內(nèi)股票投資組合的重大變動(dòng) ..............................................................................................................50
8.5 期末按債券品種分類的債券投資組合 .........................................................................................................53
8.6 期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名債券投資明細(xì) .........................................53
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8.7 期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的所有資產(chǎn)支持證券投資明細(xì)............................53
8.8 報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細(xì)............................53
8.9 期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名權(quán)證投資明細(xì) .........................................53
8.10 本基金投資股指期貨的投資政策 ................................................................................................................53
8.11 報(bào)告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明.....................................................................................53
8.12 投資組合報(bào)告附注 ...........................................................................................................................................53
§9 基金份額持有人信息 ................................................................................................................................54
9.1 期末基金份額持有人戶數(shù)及持有人結(jié)構(gòu).....................................................................................................54
9.2 期末基金管理人的從業(yè)人員持有本基金的情況 .......................................................................................55
9.3 期末基金管理人的從業(yè)人員持有本開放式基金份額總量區(qū)間情況...................................................55
§10 開放式基金份額變動(dòng) ..............................................................................................................................55
§11 重大事件揭示 ..........................................................................................................................................56
11.1 基金份額持有人大會(huì)決議..............................................................................................................................56
11.2 基金管理人、基金托管人的專門基金托管部門的重大人事變動(dòng).....................................................56
11.3 涉及基金管理人、基金財(cái)產(chǎn)、基金托管業(yè)務(wù)的訴訟............................................................................56
11.4 基金投資策略的改變 .......................................................................................................................................56
11.5 為基金進(jìn)行審計(jì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所情況 .......................................................................................................56
11.6 管理人、托管人及其高級(jí)管理人員受稽查或處罰等情況 ..................................................................56
11.7 基金租用證券公司交易單元的有關(guān)情況 ..................................................................................................56
11.8 其他重大事件.....................................................................................................................................................58
§12 影響投資者決策的其他重要信息 .........................................................................................................59
12.1 報(bào)告期內(nèi)單一投資者持有基金份額比例達(dá)到或超過 20%的情況 ......................................................59
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12.2 影響投資者決策的其他重要信息 ................................................................................................................60
§13 備查文件目錄 ..........................................................................................................................................60
13.1 備查文件目錄.....................................................................................................................................................60
13.2 存放地點(diǎn)..............................................................................................................................................................60
13.3 查閱方式..............................................................................................................................................................60
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§2 基金簡(jiǎn)介
2.1 基金基本情況
基金名稱 新疆前海聯(lián)合泓鑫靈活配置混合型證券投資基金
基金簡(jiǎn)稱 前海聯(lián)合泓鑫混合
基金主代碼 002780
基金運(yùn)作方式 契約型開放式
基金合同生效日 2016年 11月 30日
基金管理人 新疆前海聯(lián)合基金管理有限公司
基金托管人 南京銀行股份有限公司
報(bào)告期末基金份額總額 23,652,369.64份
基金合同存續(xù)期 不定期
下屬分級(jí)基金的基金簡(jiǎn)稱 前海聯(lián)合泓鑫混合 A 前海聯(lián)合泓鑫混合 C
下屬分級(jí)基金的交易代碼 002780 007043
報(bào)告期末下屬分級(jí)基金的份額
總額
17,808,856.56份 5,843,513.08份
注：本基金由原新疆前海聯(lián)合全民健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合型證券投資基金轉(zhuǎn)型而來，轉(zhuǎn)型后的基金
合同于 2018年 2月 26日生效。
2.2 基金產(chǎn)品說明
投資目標(biāo)
在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上，通過對(duì)不同資產(chǎn)類別的優(yōu)化配置及
組合精選，力求實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值。
投資策略
本基金遵循價(jià)值投資的理念，研判市場(chǎng)情況精選標(biāo)的，通過長
期持有分享標(biāo)的公司的成長，同時(shí)力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)超越業(yè)績(jī)基準(zhǔn)的超
額收益。
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) 滬深 300指數(shù)收益率*50%+中債綜合全價(jià)指數(shù)收益率*50%
風(fēng)險(xiǎn)收益特征
本基金為混合型證券投資基金，屬于中高風(fēng)險(xiǎn)、中高收益的基
金品種，其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益高于債券型基金和貨幣市場(chǎng)基
金，低于股票型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
項(xiàng)目 基金管理人 基金托管人
名稱 新疆前海聯(lián)合基金管
理有限公司
南京銀行股份有限公
司
姓名 鄒文慶（代履職） 王峰
聯(lián)系電話 0755-82780666 021-24198808
信息披露負(fù)責(zé)人
電子郵箱 service@qhlhfund.co
m
Wangf@njcbtg.com
客戶服務(wù)電話 400-640-0099 95302
傳真 0755-82780000 025-86776189
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注冊(cè)地址 新疆烏魯木齊經(jīng)濟(jì)技
術(shù)開發(fā)區(qū)維泰南路 1
號(hào)維泰大廈 1506室
南京市建鄴區(qū)江山大
街 88號(hào)
辦公地址 深圳市南山區(qū)桂灣四
路 197號(hào)前海華潤金
融中心 T1棟第 28和
29層
南京市建鄴區(qū)江山大
街 88號(hào)
郵政編碼 518057 210019
法定代表人 鄒文慶（代履職） 謝寧
2.4 信息披露方式
本基金選定的信息披露報(bào)紙名稱 《證券時(shí)報(bào)》
登載基金年度報(bào)告正文的管理人互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址 www.qhlhfund.com
基金年度報(bào)告?zhèn)渲玫攸c(diǎn) 基金管理人、托管人的辦公地址
2.5 其他相關(guān)資料
項(xiàng)目 名稱 辦公地址
會(huì)計(jì)師事務(wù)所 中興財(cái)光華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特
殊普通合伙）
北京市西城區(qū)阜成門外大街 2
號(hào)萬通金融中心 A座 24層
注冊(cè)登記機(jī)構(gòu) 新疆前海聯(lián)合基金管理有限公
司
深圳市南山區(qū)桂灣四路 197號(hào)
前海華潤金融中心 T1棟第 28
和 29層
§3 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)、基金凈值表現(xiàn)及利潤分配情況
3.1 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
金額單位：人民幣元
2024年 2023年 2022年
3.1.1 期間
數(shù)據(jù)和指標(biāo)
前海聯(lián)合泓
鑫混合 A
前海聯(lián)合泓
鑫混合 C
前海聯(lián)合泓
鑫混合 A
前海聯(lián)合泓
鑫混合 C
前海聯(lián)合泓
鑫混合 A
前海聯(lián)合泓
鑫混合 C
本期已實(shí)現(xiàn)
收益
583,679.97 -
818,251.65
-
49,581,652
.39
-
3,521,024.
03
-
127,483,32
4.84
-
26,715,158
.95
本期利潤 -
276,137.28
349,633.49 -
79,022,640
.16
-
4,890,137.
83
-
121,944,29
1.92
-
31,339,247
.26
加權(quán)平均基
金份額本期
利潤
-0.0136 0.0456 -0.4543 -0.4112 -0.6637 -1.2548
本期加權(quán)平 -0.61% 2.22% -17.91% -17.40% -22.81% -43.25%
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均凈值利潤
率
本期基金份
額凈值增長
率
6.63% 6.21% -16.26% -16.59% -18.77% -19.04%
3.1.2 期末
數(shù)據(jù)和指標(biāo)
2024年末 2023年末 2022年末
期末可供分
配利潤
18,054,711
.21
5,497,413.
76
36,324,849
.10
9,688,825.
00
232,332,40
7.03
14,819,458
.89
期末可供分
配基金份額
利潤
1.0138 0.9408 0.9138 0.8565 1.2311 1.1629
期末基金資
產(chǎn)凈值
42,839,790
.21
13,096,201
.35
89,673,618
.55
23,870,790
.63
508,384,74
2.01
32,239,498
.22
期末基金份
額凈值
2.4055 2.2412 2.2559 2.1101 2.6939 2.5299
3.1.3 累計(jì)
期末指標(biāo)
2024年末 2023年末 2022年末
基金份額累
計(jì)凈值增長
率
149.48% 133.78% 133.96% 120.10% 179.39% 163.89%
注：1、上述基金業(yè)績(jī)指標(biāo)不包括持有人認(rèn)購或者交易基金的各項(xiàng)費(fèi)用，計(jì)入費(fèi)用后實(shí)際收益水平要
低于所列數(shù)字。
2、本期已實(shí)現(xiàn)收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入（不含公允價(jià)值變動(dòng)收益）扣除相關(guān)
費(fèi)用和信用減值損失后的余額，本期利潤為本期已實(shí)現(xiàn)收益加上本期公允價(jià)值變動(dòng)收益。
3、期末可供分配利潤，采用期末資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤期末余額和未分配利潤中已實(shí)現(xiàn)部分期末
余額的孰低數(shù)。表中的"期末"均指報(bào)告期最后一個(gè)自然日，無論該日是否為開放日或交易所的交易
日。
4、本基金自 2019年 2月 26日起，增加 C類基金份額并設(shè)置相應(yīng)的基金代碼。
3.2 基金凈值表現(xiàn)
3.2.1 基金份額凈值增長率及其與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率的比較
前海聯(lián)合泓鑫混合 A凈值表現(xiàn)
階段
份額凈值增
長率①
份額凈值增
長率標(biāo)準(zhǔn)差
②
業(yè)績(jī)比較基
準(zhǔn)收益率③
業(yè)績(jī)比較基
準(zhǔn)收益率標(biāo)
準(zhǔn)差④
①－③ ②－④
過去三個(gè)月 -6.86% 2.00% 0.29% 0.86% -7.15% 1.14%
過去六個(gè)月 9.68% 1.76% 8.42% 0.81% 1.26% 0.95%
過去一年 6.63% 1.50% 10.35% 0.66% -3.72% 0.84%
過去三年 -27.46% 1.23% -6.18% 0.58% -21.28% 0.65%
過去五年 70.12% 1.43% 5.21% 0.61% 64.91% 0.82%
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自基金轉(zhuǎn)型
日起至今
149.48% 1.37% 9.58% 0.62% 139.90% 0.75%
前海聯(lián)合泓鑫混合 C凈值表現(xiàn)
階段
份額凈值增
長率①
份額凈值增
長率標(biāo)準(zhǔn)差
②
業(yè)績(jī)比較基
準(zhǔn)收益率③
業(yè)績(jī)比較基
準(zhǔn)收益率標(biāo)
準(zhǔn)差④
①－③ ②－④
過去三個(gè)月 -6.95% 2.00% 0.29% 0.86% -7.24% 1.14%
過去六個(gè)月 9.47% 1.76% 8.42% 0.81% 1.05% 0.95%
過去一年 6.21% 1.50% 10.35% 0.66% -4.14% 0.84%
過去三年 -28.28% 1.23% -6.18% 0.58% -22.10% 0.65%
過去五年 66.86% 1.43% 5.21% 0.61% 61.65% 0.82%
自基金轉(zhuǎn)型
日起至今
133.78% 1.41% 11.10% 0.61% 122.68% 0.80%
注：1、本基金的業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為：滬深 300指數(shù)收益率×50%+中債綜合全價(jià)指數(shù)收益率×50%。
2、本基金由原新疆前海聯(lián)合全民健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合型證券投資基金轉(zhuǎn)型而來，轉(zhuǎn)型后的基金
合同于 2018年 2月 26日生效。
3、本基金自 2019年 2月 26日起，增加 C類基金份額并設(shè)置相應(yīng)的基金代碼。前海聯(lián)合泓鑫混合 C
基金合同于 2019年 2月 26日生效。
3.2.2 自基金轉(zhuǎn)型以來基金份額累計(jì)凈值增長率變動(dòng)及其與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率變動(dòng)的比較
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注：1、本基金由原新疆前海聯(lián)合全民健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合型證券投資基金于 2018年 2月 26日轉(zhuǎn)
型而來。
2、本基金自 2019年 2月 26日起，增加 C類基金份額并設(shè)置相應(yīng)的基金代碼；前海聯(lián)合泓鑫混合 C
基金份額累計(jì)凈值增長率變動(dòng)及其與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率變動(dòng)的比較起始日為 2019年 2月 26
日。
3.2.3 過去五年基金每年凈值增長率及其與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率的比較
新疆前海聯(lián)合泓鑫靈活配置混合型證券投資基金 2024年年度報(bào)告
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注：1、本基金由原新疆前海聯(lián)合全民健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合型證券投資基金轉(zhuǎn)型而來，轉(zhuǎn)型后的基
金合同于 2018年 2月 26日生效。
2、本基金自 2019年 2月 26日起，增加 C類基金份額并設(shè)置相應(yīng)的基金代碼；2019年前海聯(lián)合泓
鑫混合 C基金凈值增長率與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率按其實(shí)際存續(xù)期計(jì)算。
3.3 其他指標(biāo)
無。
3.4 過去三年基金的利潤分配情況
前海聯(lián)合泓鑫混合 A
單位：人民幣元
年度
每 10份基金
份額分紅數(shù)
現(xiàn)金形式發(fā)放
總額
再投資形式發(fā)
放總額
年度利潤分配
合計(jì)
備注
2024年 - - - - -
2023年 - - - - -
2022年 1.200 2,229,855.14 19,548,429.2
2
21,778,284.3
6
-
合計(jì) 1.200 2,229,855.14 19,548,429.2
2
21,778,284.3
6
-
前海聯(lián)合泓鑫混合 C
單位：人民幣元
年度
每 10份基金
份額分紅數(shù)
現(xiàn)金形式發(fā)放
總額
再投資形式發(fā)
放總額
年度利潤分配
合計(jì)
備注
2024年 - - - - -
2023年 - - - - -
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2022年 2.610 6,938,323.96 1,199,063.20 8,137,387.16 -
合計(jì) 2.610 6,938,323.96 1,199,063.20 8,137,387.16 -
§4 管理人報(bào)告
4.1 基金管理人及基金經(jīng)理情況
4.1.1 基金管理人及其管理基金的經(jīng)驗(yàn)
新疆前海聯(lián)合基金管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”）經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)證監(jiān)許可【2015】1842
號(hào)文批準(zhǔn)，于 2015年 8月 7日成立。公司注冊(cè)資本 2億元人民幣，股東結(jié)構(gòu)為：深圳市鉅盛華股份
有限公司（30%）、深圳粵商物流有限公司（25%）、深圳市深粵控股股份有限公司（25%）、凱信恒有
限公司（20%）。本公司總部位于廣東省深圳市，已設(shè)立上海分公司、北京分公司、深圳分公司。本
公司經(jīng)營范圍包括基金募集、基金銷售、特定客戶資產(chǎn)管理、資產(chǎn)管理和中國證監(jiān)會(huì)許可的其他業(yè)
務(wù)。
截至報(bào)告期末，本公司旗下共管理 27只產(chǎn)品，包括貨幣型、債券型、混合型和 FOF等類型。
4.1.2 基金經(jīng)理（或基金經(jīng)理小組）及基金經(jīng)理助理簡(jiǎn)介
任本基金的基金經(jīng)理（助理）
期限
姓名 職務(wù)
任職日期 離任日期
證券從業(yè)年限 說明
張勇
本基金的基金
經(jīng)理
2022-02-22 - 16年
張勇先生，碩
士，16年證
券基金投資研
究經(jīng)驗(yàn)。曾任
華泰聯(lián)合證券
有限責(zé)任公司
銷售經(jīng)理、研
究員、景順長
城基金管理有
限公司研究
員、基金經(jīng)理
助理、恒生前
?；鸸芾碛?
限公司股票投
資部基金經(jīng)
理、新疆前海
聯(lián)合先進(jìn)制造
靈活配置混合
型證券投資基
金基金經(jīng)理
（自 2021年
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6月 3日至
2022年 10月
31日）和新
疆前海聯(lián)合研
究?jī)?yōu)選靈活配
置混合型證券
投資基金基金
經(jīng)理（自
2021年 7月
27日至 2024
年 4月 30
日）?，F(xiàn)任新
疆前海聯(lián)合泓
鑫靈活配置混
合型證券投資
基金基金經(jīng)理
（自 2022年
2月 22日起
任職）。
注：1、對(duì)基金的首任基金經(jīng)理，其“任職日期”為基金合同生效日，“離任日期”根據(jù)公司對(duì)外公
告的解聘日期填寫；對(duì)此后的非首任基金經(jīng)理，“任職日期”和“離任日期”分別根據(jù)公司對(duì)外公
告的聘任日期和解聘日期填寫。
2、證券從業(yè)的含義遵從行業(yè)協(xié)會(huì)相關(guān)規(guī)定。
4.1.3 期末兼任私募資產(chǎn)管理計(jì)劃投資經(jīng)理的基金經(jīng)理同時(shí)管理的產(chǎn)品情況
無。
4.2 管理人對(duì)報(bào)告期內(nèi)本基金運(yùn)作遵規(guī)守信情況的說明
本報(bào)告期內(nèi)，本基金管理人嚴(yán)格遵守《證券投資基金法》等有關(guān)法律法規(guī)和基金合同的規(guī)定，
本著誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上，為基金持有人謀
求最大利益，基金運(yùn)作合法合規(guī)，無損害基金持有人利益的行為。基金的投資范圍、投資比例符合
有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及基金合同的約定。
4.3 管理人對(duì)報(bào)告期內(nèi)公平交易情況的專項(xiàng)說明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
公司根據(jù)《證券投資基金管理公司公平交易制度指導(dǎo)意見》等法規(guī)制定了《公平交易制度》，
內(nèi)容主要包括公平交易的適用范圍、公平交易的原則和內(nèi)容、公平交易的實(shí)現(xiàn)措施和交易執(zhí)行程
序、反向交易控制、公平交易效果評(píng)估及報(bào)告等。
公平交易制度所規(guī)范的范圍涵蓋旗下各類資產(chǎn)組合，圍繞境內(nèi)上市股票、債券的一級(jí)市場(chǎng)申
購、二級(jí)市場(chǎng)交易（含銀行間市場(chǎng)）等投資管理活動(dòng)，貫穿投資授權(quán)、研究分析、投資決策、交易
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執(zhí)行、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估等各個(gè)環(huán)節(jié)。
公平交易的實(shí)現(xiàn)措施和執(zhí)行程序主要包括：通過建立規(guī)范的投資決策機(jī)制、共享研究資源和投
資品種備選庫為投資人員提供公平的投資機(jī)會(huì)；投資人員應(yīng)公平對(duì)待其管理的不同投資組合，控制
其所管理不同組合對(duì)同一證券的同日同向交易價(jià)差；建立集中交易制度，交易系統(tǒng)具備公平交易功
能，對(duì)于滿足公平交易執(zhí)行條件的同向指令，系統(tǒng)將自動(dòng)啟用公平交易功能，按照交易公平的原則
合理分配各投資指令的執(zhí)行；根據(jù)交易所場(chǎng)內(nèi)競(jìng)價(jià)交易和非公開競(jìng)價(jià)交易的不同特點(diǎn)分別設(shè)定合理
的交易執(zhí)行程序和分配機(jī)制，通過系統(tǒng)與人工控制相結(jié)合的方式，力求確保所有投資組合在交易機(jī)
會(huì)上得到公平、合理對(duì)待；建立事中和事后的同向交易、異常交易監(jiān)控分析機(jī)制，對(duì)于發(fā)現(xiàn)的異常
問題進(jìn)行提示，并要求投資組合經(jīng)理解釋說明。
公司嚴(yán)格按照法律法規(guī)的要求禁止旗下管理的不同投資組合之間各種可能導(dǎo)致不公平交易和利
益輸送的反向交易行為。對(duì)于旗下投資組合之間（純被動(dòng)指數(shù)組合和量化投資組合除外）確因投資
策略或流動(dòng)性管理等需要而進(jìn)行的反向交易，投資人員須提供充分的投資決策依據(jù)，并經(jīng)審核確認(rèn)
方可執(zhí)行。
公司通過定期或不定期的公平交易效果評(píng)估報(bào)告機(jī)制，并借助相關(guān)技術(shù)系統(tǒng)，使投資和交易人
員能及時(shí)了解各組合的公平交易執(zhí)行狀況，持續(xù)督促公平交易制度的落實(shí)執(zhí)行，并不斷在實(shí)踐中檢
驗(yàn)和完善公平交易制度。
4.3.2 公平交易制度的執(zhí)行情況
本報(bào)告期內(nèi)，本基金管理人嚴(yán)格執(zhí)行《證券投資基金管理公司公平交易制度指導(dǎo)意見》，完善
了相應(yīng)的制度和流程，通過系統(tǒng)和人工等各種方式在授權(quán)、研究、決策、交易和業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估等各個(gè)業(yè)
務(wù)環(huán)節(jié)保證公平交易制度的嚴(yán)格執(zhí)行，公平對(duì)待旗下管理的所有投資組合，保護(hù)投資者合法權(quán)益。
本報(bào)告期內(nèi)，兩兩組合間單日、3日、5日時(shí)間窗口內(nèi)同向交易買入溢價(jià)率均值或賣出溢價(jià)率
均值顯著不為 0的情況不存在，并且交易占優(yōu)比也沒有明顯異常，未發(fā)現(xiàn)不公平對(duì)待各組合或組合
間相互利益輸送的情況。
4.3.3 異常交易行為的專項(xiàng)說明
本基金于本報(bào)告期內(nèi)不存在異常交易行為。本報(bào)告期內(nèi)基金管理人管理的所有投資組合參與的
交易所公開競(jìng)價(jià)，未出現(xiàn)同日反向交易成交較少的單邊交易量超過該證券當(dāng)日成交量的 5%的情
況。
4.4 管理人對(duì)報(bào)告期內(nèi)基金的投資策略和業(yè)績(jī)表現(xiàn)的說明
4.4.1 報(bào)告期內(nèi)基金投資策略和運(yùn)作分析
2024年全球經(jīng)濟(jì)持續(xù)低迷，中國則保持 5%的穩(wěn)健增長，同時(shí)半導(dǎo)體、人形機(jī)器人、低空經(jīng)濟(jì)
為代表的新產(chǎn)業(yè)、新技術(shù)不斷出現(xiàn)。宏觀政策在 2024年 9月的轉(zhuǎn)向有效提升了市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好。受
此影響，A股市場(chǎng)震蕩上行。指數(shù)方面，上證綜指、深證成指、滬深 300、創(chuàng)業(yè)板指等主要指數(shù)漲
幅分別為 12.67%、9.34%、14.68%、13.23%。行業(yè)方面，銀行、非銀金融、家電、通信和電子等 5
個(gè)行業(yè)漲幅居前；綜合、醫(yī)藥、農(nóng)林牧漁、消費(fèi)者服務(wù)、輕工制造等 5個(gè)行業(yè)跌幅居前。
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從本基金實(shí)際操作情況看：上半年維持白馬藍(lán)籌的龍頭個(gè)股配置，在前三季度取得了較好的收
益。四季度由于白馬股的回撤，導(dǎo)致業(yè)績(jī)落后。從 2024年全年上看，持倉的高股息藍(lán)籌股超額收
益明顯。
投資方向上，我們認(rèn)為，中國社會(huì)經(jīng)濟(jì)正處于重要結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型期，高質(zhì)量發(fā)展、科技創(chuàng)新是這一
經(jīng)濟(jì)階段的主要特征。新科技浪潮中，AI相關(guān)的半導(dǎo)體、人形機(jī)器人、AI應(yīng)用、新型消費(fèi)電子產(chǎn)
品層出不窮，當(dāng)前科技行業(yè)正處于大爆發(fā)的前夜。同時(shí) 2024年 9月高層做出了經(jīng)濟(jì)政策的轉(zhuǎn)變，
增發(fā)國債，大力化解地方債務(wù)和房地產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)降低了中國經(jīng)濟(jì)的風(fēng)險(xiǎn)，有利于未來經(jīng)濟(jì)的長期發(fā)展。
我們相信，在中國社會(huì)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型期，會(huì)有眾多優(yōu)秀企業(yè)在此過程中，不斷拓展成長邊界并
持續(xù)創(chuàng)造價(jià)值回報(bào)；同時(shí)，在中長線機(jī)構(gòu)資金的主導(dǎo)下，將會(huì)有更多投資者參與分享這些優(yōu)秀企業(yè)
的持續(xù)成長。
4.4.2 報(bào)告期內(nèi)基金的業(yè)績(jī)表現(xiàn)
截至報(bào)告期末前海聯(lián)合泓鑫混合 A基金份額凈值為 2.4055元，本報(bào)告期內(nèi)，該類基金份額凈
值增長率為 6.63%，同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率為 10.35%；截至報(bào)告期末前海聯(lián)合泓鑫混合 C基金份
額凈值為 2.2412元，本報(bào)告期內(nèi)，該類基金份額凈值增長率為 6.21%，同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率
為 10.35%。
4.5 管理人對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)、證券市場(chǎng)及行業(yè)走勢(shì)的簡(jiǎn)要展望
展望 2025年，經(jīng)濟(jì)發(fā)展的主旋律是刺激經(jīng)濟(jì)增長以及調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，預(yù)計(jì)將采取包括增發(fā)國
債，消費(fèi)補(bǔ)貼等各種措施穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)增速，預(yù)計(jì)全年可維持 5%左右的經(jīng)濟(jì)增速。特別是各項(xiàng)刺激政
策的推出將有力地提升中長期經(jīng)濟(jì)發(fā)展動(dòng)能。同時(shí) AI相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展也將提供更多的結(jié)構(gòu)性機(jī)
會(huì)。
綜合各行業(yè)盈利變化，我們認(rèn)為 2025年 A股企業(yè)盈利增速將筑底回升，而估值在貨幣寬松的
條件下存在提升的可能，因此 2025年市場(chǎng)仍將是結(jié)構(gòu)性行情，包括高股息屬性的藍(lán)籌板塊，業(yè)績(jī)
相對(duì)穩(wěn)定的消費(fèi)板塊以及具備自身邏輯的 AI應(yīng)用、機(jī)器人、消費(fèi)電子等板塊等有望獲得超額收
益。
4.6 管理人內(nèi)部有關(guān)本基金的監(jiān)察稽核工作情況
基金管理人嚴(yán)格遵守相關(guān)法律法規(guī)，堅(jiān)持一切從保護(hù)基金份額持有人利益出發(fā)，依照公司內(nèi)部
控制的整體要求，繼續(xù)致力于內(nèi)控機(jī)制的完善，加強(qiáng)內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)的控制與防范，確?；疬\(yùn)作符合法
律法規(guī)和基金合同的要求。公司監(jiān)察稽核部通過合規(guī)審核、實(shí)時(shí)監(jiān)控及專項(xiàng)檢查等方法，對(duì)基金運(yùn)
作和公司管理進(jìn)行獨(dú)立的監(jiān)察稽核，及時(shí)發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)隱患，提出整改建議，并督促跟蹤業(yè)務(wù)部門進(jìn)行
整改。
本報(bào)告期內(nèi)，本基金管理人對(duì)公司內(nèi)控制度與業(yè)務(wù)流程進(jìn)行了檢視與修訂，進(jìn)一步完善了公司
的內(nèi)控體系；對(duì)公司投研交易、市場(chǎng)銷售、后臺(tái)運(yùn)營等業(yè)務(wù)開展了定期或?qū)ｍ?xiàng)稽核，檢查業(yè)務(wù)開展
的合規(guī)性和制度執(zhí)行的有效性；通過事前防范、事中控制和事后監(jiān)督，加強(qiáng)對(duì)日常投資運(yùn)作的監(jiān)
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控，督促投研交易業(yè)務(wù)的合規(guī)開展；積極組織法律法規(guī)和職業(yè)道德培訓(xùn)，不斷提高從業(yè)人員的合規(guī)
素質(zhì)和職業(yè)道德修養(yǎng)；全面參與新產(chǎn)品設(shè)計(jì)、新業(yè)務(wù)拓展工作；嚴(yán)格審查基金宣傳推介材料，及時(shí)
檢查基金銷售業(yè)務(wù)的合法合規(guī)情況；保證各項(xiàng)信息披露的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性；監(jiān)督客戶服務(wù)
工作，保障投資者合法權(quán)益。
報(bào)告期內(nèi)，本基金管理人所管理的基金整體運(yùn)作合法合規(guī)。本基金管理人將繼續(xù)以風(fēng)險(xiǎn)控制為
核心，堅(jiān)持基金份額持有人利益優(yōu)先的原則，提高監(jiān)察稽核工作的科學(xué)性和有效性，切實(shí)保障基金
的安全、合規(guī)運(yùn)作。
4.7 管理人對(duì)報(bào)告期內(nèi)基金估值程序等事項(xiàng)的說明
根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定和基金合同約定，本基金管理人嚴(yán)格按照企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、中國證監(jiān)會(huì)
相關(guān)規(guī)定和基金合同關(guān)于估值的約定，對(duì)基金所持有的投資品種進(jìn)行估值。本基金托管人根據(jù)法律
法規(guī)要求履行估值及凈值計(jì)算的復(fù)核責(zé)任。
本基金管理人的基金估值由基金會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)，基金會(huì)計(jì)以基金為會(huì)計(jì)核算主體，獨(dú)立建賬、獨(dú)立
核算，保證不同基金之間在名冊(cè)登記、賬戶設(shè)置、資金劃撥、賬簿記錄等方面相互獨(dú)立。基金會(huì)計(jì)
核算獨(dú)立于公司會(huì)計(jì)核算?；饡?huì)計(jì)核算采用專用的財(cái)務(wù)核算軟件系統(tǒng)進(jìn)行基金核算及帳務(wù)處理；
每日按時(shí)接收成交數(shù)據(jù)及權(quán)益數(shù)據(jù)，進(jìn)行基金估值?；饡?huì)計(jì)核算采用基金管理人與托管人雙人同
步獨(dú)立核算、相互核對(duì)的方式，每日就基金的會(huì)計(jì)核算、基金估值等與托管人進(jìn)行核對(duì)；每日估值
結(jié)果必須與托管人核對(duì)一致后才能對(duì)外公告?；饡?huì)計(jì)除設(shè)有專職基金會(huì)計(jì)核算崗?fù)猓€設(shè)有基金
會(huì)計(jì)復(fù)核崗位，負(fù)責(zé)基金會(huì)計(jì)核算的日常事后復(fù)核工作，確保基金凈值核算無誤。配備的基金會(huì)計(jì)
具備基金從業(yè)資格，在基金核算與估值方面掌握了較為豐富的知識(shí)和經(jīng)驗(yàn),熟悉及了解基金估值法
規(guī)、政策和方法。
會(huì)計(jì)師事務(wù)所在估值調(diào)整導(dǎo)致基金資產(chǎn)凈值的變化在 0.25%以上時(shí)對(duì)所采用的相關(guān)估值模型、
假設(shè)及參數(shù)的適當(dāng)性發(fā)表審核意見并出具報(bào)告。定價(jià)服務(wù)機(jī)構(gòu)按照商業(yè)合同約定提供定價(jià)服務(wù)，本
基金管理人已與中債金融估值中心有限公司、中證指數(shù)有限公司簽署服務(wù)協(xié)議，由其按約定提供固
定收益品種（估值處理標(biāo)準(zhǔn)另有規(guī)定的除外）的估值數(shù)據(jù)。本基金管理人為了確保估值工作的合規(guī)
開展，建立了負(fù)責(zé)估值工作決策的估值小組，由運(yùn)營分管高管、投研分管高管、基金運(yùn)營部負(fù)責(zé)
人、研究發(fā)展部負(fù)責(zé)人、信用研究部負(fù)責(zé)人、監(jiān)察稽核部負(fù)責(zé)人、風(fēng)險(xiǎn)管理部負(fù)責(zé)人及其他指定人
員組成，分別具有投資研究、風(fēng)險(xiǎn)管理、估值核算等方面的專業(yè)經(jīng)驗(yàn)?；鸾?jīng)理對(duì)基金的估值原則
和估值程序可以提出建議，但不參與最終決策和日常估值工作。
本報(bào)告期內(nèi)，參與估值流程各方不存在任何重大利益沖突。
4.8 管理人對(duì)報(bào)告期內(nèi)基金利潤分配情況的說明
無。
4.9 報(bào)告期內(nèi)管理人對(duì)本基金持有人數(shù)或基金資產(chǎn)凈值預(yù)警情形的說明
無。
§5 托管人報(bào)告
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5.1 報(bào)告期內(nèi)本基金托管人遵規(guī)守信情況聲明
本報(bào)告期內(nèi)，南京銀行股份有限公司（以下稱“本托管人”）在對(duì)新疆前海聯(lián)合泓鑫靈活配置
混合型證券投資基金（以下稱“本基金”）的托管過程中，嚴(yán)格遵守《證券投資基金法》及其他有
關(guān)法律法規(guī)、基金合同和托管協(xié)議的有關(guān)規(guī)定，不存在損害基金份額持有人利益的行為，完全盡職
盡責(zé)地履行了應(yīng)盡的義務(wù)。
5.2 托管人對(duì)報(bào)告期內(nèi)本基金投資運(yùn)作遵規(guī)守信、凈值計(jì)算、利潤分配等情況的說明
本報(bào)告期內(nèi)，本托管人根據(jù)《證券投資基金法》及其他有關(guān)法律法規(guī)、基金合同和托管協(xié)議的
規(guī)定，對(duì)本基金的投資運(yùn)作進(jìn)行了必要的監(jiān)督，對(duì)基金資產(chǎn)凈值的計(jì)算、基金份額申購贖回價(jià)格的
計(jì)算、利潤分配以及基金費(fèi)用開支等方面進(jìn)行了認(rèn)真地復(fù)核，未發(fā)現(xiàn)本基金管理人存在損害基金份
額持有人利益的行為。
5.3 托管人對(duì)本年度報(bào)告中財(cái)務(wù)信息等內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整發(fā)表意見
本報(bào)告期內(nèi)，由新疆前海聯(lián)合基金管理有限公司編制本托管人復(fù)核的本報(bào)告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈
值表現(xiàn)、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告（注：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告中的“金融工具風(fēng)險(xiǎn)及管理”部分未在托管人復(fù)核范圍
內(nèi)）、投資組合報(bào)告等內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。
§6 審計(jì)報(bào)告
6.1 審計(jì)報(bào)告基本信息
財(cái)務(wù)報(bào)表是否經(jīng)過審計(jì) 是
審計(jì)意見類型 標(biāo)準(zhǔn)無保留意見
審計(jì)報(bào)告編號(hào) 中興財(cái)光華審會(huì)字（2025）第 108003號(hào)
6.2 審計(jì)報(bào)告的基本內(nèi)容
審計(jì)報(bào)告標(biāo)題 審計(jì)報(bào)告
審計(jì)報(bào)告收件人 新疆前海聯(lián)合泓鑫靈活配置混合型證券投資基金全體基金份額
持有人
審計(jì)意見 我們審計(jì)了新疆前海聯(lián)合泓鑫靈活配置混合型證券投資基金(以
下簡(jiǎn)稱“新疆前海聯(lián)合泓鑫靈活配置混合型基金”)的財(cái)務(wù)報(bào)
表，包括 2024年 12月 31日的資產(chǎn)負(fù)債表，2024年度的利潤
表和凈資產(chǎn)(基金凈值)變動(dòng)表以及財(cái)務(wù)報(bào)表附注。
我們認(rèn)為，后附的財(cái)務(wù)報(bào)表在所有重大方面按照企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
和在財(cái)務(wù)報(bào)表附注中所列示的中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)(以下簡(jiǎn)
稱“中國證監(jiān)會(huì)”)、中國證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)(以下簡(jiǎn)稱“中
國基金業(yè)協(xié)會(huì)”)發(fā)布的有關(guān)規(guī)定及允許的基金行業(yè)實(shí)務(wù)操作編
制，公允反映了新疆前海聯(lián)合泓鑫靈活配置混合型基金 2024
新疆前海聯(lián)合泓鑫靈活配置混合型證券投資基金 2024年年度報(bào)告
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年 12月 31日的財(cái)務(wù)狀況以及 2024年度的經(jīng)營成果和基金凈值
變動(dòng)情況。
形成審計(jì)意見的基礎(chǔ) 我們按照中國注冊(cè)會(huì)計(jì)師審計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定執(zhí)行了審計(jì)工作。審
計(jì)報(bào)告的“注冊(cè)會(huì)計(jì)師對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)的責(zé)任”部分進(jìn)一步闡
述了我們?cè)谶@些準(zhǔn)則下的責(zé)任。按照中國注冊(cè)會(huì)計(jì)師職業(yè)道德
守則，我們獨(dú)立于新疆前海聯(lián)合泓鑫靈活配置混合型證券投資
基金，并履行了職業(yè)道德方面的其他責(zé)任。我們相信，我們獲
取的審計(jì)證據(jù)是充分、適當(dāng)?shù)?，為發(fā)表審計(jì)意見提供了基礎(chǔ)。
強(qiáng)調(diào)事項(xiàng) -
其他事項(xiàng) -
其他信息 -
管理層和治理層對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表的
責(zé)任
新疆前海聯(lián)合泓鑫靈活配置混合型基金的基金管理人新疆前海
聯(lián)合基金管理有限公司(以下簡(jiǎn)稱“基金管理人”)管理層負(fù)責(zé)
按照企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和中國證監(jiān)會(huì)、中國基金業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的有關(guān)
規(guī)定及允許的基金行業(yè)實(shí)務(wù)操作編制財(cái)務(wù)報(bào)表，使其實(shí)現(xiàn)公允
反映，并設(shè)計(jì)、執(zhí)行和維護(hù)必要的內(nèi)部控制，以使財(cái)務(wù)報(bào)表不
存在由于舞弊或錯(cuò)誤導(dǎo)致的重大錯(cuò)報(bào)。
在編制財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)，基金管理人管理層負(fù)責(zé)評(píng)估新疆前海聯(lián)合
泓鑫靈活配置混合型基金的持續(xù)經(jīng)營能力，披露與持續(xù)經(jīng)營相
關(guān)的事項(xiàng)(如適用)，并運(yùn)用持續(xù)經(jīng)營假設(shè)，除非基金管理人管
理層計(jì)劃清算新疆前海聯(lián)合泓鑫靈活配置混合型基金、終止運(yùn)
營或別無其他現(xiàn)實(shí)的選擇。
基金管理人治理層負(fù)責(zé)監(jiān)督新疆前海聯(lián)合泓鑫靈活配置混合型
基金的財(cái)務(wù)報(bào)告過程。
注冊(cè)會(huì)計(jì)師對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)的
責(zé)任
我們的目標(biāo)是對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表整體是否不存在由于舞弊或錯(cuò)誤導(dǎo)致
的重大錯(cuò)報(bào)獲取合理保證，并出具包含審計(jì)意見的審計(jì)報(bào)告。
合理保證是高水平的保證，但并不能保證按照審計(jì)準(zhǔn)則執(zhí)行的
審計(jì)在某一重大錯(cuò)報(bào)存在時(shí)總能發(fā)現(xiàn)。錯(cuò)報(bào)可能由于舞弊或錯(cuò)
誤導(dǎo)致，如果合理預(yù)期錯(cuò)報(bào)單獨(dú)或匯總起來可能影響財(cái)務(wù)報(bào)表
使用者依據(jù)財(cái)務(wù)報(bào)表作出的經(jīng)濟(jì)決策，則通常認(rèn)為錯(cuò)報(bào)是重大
的。
在按照審計(jì)準(zhǔn)則執(zhí)行審計(jì)工作的過程中，我們運(yùn)用職業(yè)判斷，
并保持職業(yè)懷疑。同時(shí)，我們也執(zhí)行以下工作：
(一) 識(shí)別和評(píng)估由于舞弊或錯(cuò)誤導(dǎo)致的財(cái)務(wù)報(bào)表重大錯(cuò)報(bào)風(fēng)
險(xiǎn)；設(shè)計(jì)和實(shí)施審計(jì)程序以應(yīng)對(duì)這些風(fēng)險(xiǎn)，并獲取充分、適當(dāng)
的審計(jì)證據(jù)，作為發(fā)表審計(jì)意見的基礎(chǔ)。由于舞弊可能涉及串
通、偽造、故意遺漏、虛假陳述或凌駕于內(nèi)部控制之上，未能
發(fā)現(xiàn)由于舞弊導(dǎo)致的重大錯(cuò)報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)高于未能發(fā)現(xiàn)由于錯(cuò)誤導(dǎo)
致的重大錯(cuò)報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)。
(二) 了解與審計(jì)相關(guān)的內(nèi)部控制，以設(shè)計(jì)恰當(dāng)?shù)膶徲?jì)程序，但
目的并非對(duì)內(nèi)部控制的有效性發(fā)表意見。
(三) 評(píng)價(jià)基金管理人管理層選用會(huì)計(jì)政策的恰當(dāng)性和作出會(huì)計(jì)
估計(jì)及相關(guān)披露的合理性。
(四) 對(duì)基金管理人管理層使用持續(xù)經(jīng)營假設(shè)的恰當(dāng)性得出結(jié)
新疆前海聯(lián)合泓鑫靈活配置混合型證券投資基金 2024年年度報(bào)告
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論。同時(shí)，根據(jù)獲取的審計(jì)證據(jù)，就可能導(dǎo)致對(duì)新疆前海聯(lián)合
泓鑫靈活配置混合型基金持續(xù)經(jīng)營能力產(chǎn)生重大疑慮的事項(xiàng)或
情況是否存在重大不確定性得出結(jié)論。如果我們得出結(jié)論認(rèn)為
存在重大不確定性，審計(jì)準(zhǔn)則要求我們?cè)趯徲?jì)報(bào)告中提請(qǐng)報(bào)表
使用者注意財(cái)務(wù)報(bào)表中的相關(guān)披露；如果披露不充分，我們應(yīng)
當(dāng)發(fā)表非無保留意見。我們的結(jié)論基于截至審計(jì)報(bào)告日可獲得
的信息。然而，未來的事項(xiàng)或情況可能導(dǎo)致新疆前海聯(lián)合泓鑫
靈活配置混合型基金不能持續(xù)經(jīng)營。
(五) 評(píng)價(jià)財(cái)務(wù)報(bào)表的總體列報(bào)（包括披露）、結(jié)構(gòu)和內(nèi)容，并
評(píng)價(jià)財(cái)務(wù)報(bào)表是否公允反映相關(guān)交易和事項(xiàng)。
我們與基金管理人治理層就計(jì)劃的審計(jì)范圍、時(shí)間安排和重大
審計(jì)發(fā)現(xiàn)等事項(xiàng)進(jìn)行溝通，包括溝通我們?cè)趯徲?jì)中識(shí)別出的值
得關(guān)注的內(nèi)部控制缺陷。
會(huì)計(jì)師事務(wù)所的名稱 中興財(cái)光華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
注冊(cè)會(huì)計(jì)師的姓名 李鑫 劉衛(wèi)國
會(huì)計(jì)師事務(wù)所的地址 北京市西城區(qū)阜成門外大街 2號(hào)萬通金融中心 A座 24層
審計(jì)報(bào)告日期 2025-03-26
§7 年度財(cái)務(wù)報(bào)表
7.1 資產(chǎn)負(fù)債表
會(huì)計(jì)主體：新疆前海聯(lián)合泓鑫靈活配置混合型證券投資基金
報(bào)告截止日：2024年 12月 31日
單位：人民幣元
資 產(chǎn) 附注號(hào)
本期末 2024年 12月
31日
上年度末 2023年 12
月 31日
資 產(chǎn)：
貨幣資金 7.4.7.1 7,277,873.57 37,133,357.32
結(jié)算備付金 347,309.21 111,393.67
存出保證金 98,706.09 674,488.32
交易性金融資產(chǎn) 7.4.7.2 48,566,537.00 96,607,355.12
其中：股票投資 48,566,537.00 96,607,355.12
基金投資 - -
債券投資 - -
資產(chǎn)支持證券
投資
- -
貴金屬投資 - -
其他投資 - -
衍生金融資產(chǎn) 7.4.7.3 - -
買入返售金融資產(chǎn) 7.4.7.4 - -
應(yīng)收清算款 66,172.65 487,338.70
新疆前海聯(lián)合泓鑫靈活配置混合型證券投資基金 2024年年度報(bào)告
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應(yīng)收股利 - -
應(yīng)收申購款 6,061.08 10,468.46
遞延所得稅資產(chǎn) - -
其他資產(chǎn) 7.4.7.5 - -
資產(chǎn)總計(jì) 56,362,659.60 135,024,401.59
負(fù)債和凈資產(chǎn) 附注號(hào)
本期末 2024年 12月
31日
上年度末 2023年 12
月 31日
負(fù) 債：
短期借款 - -
交易性金融負(fù)債 - -
衍生金融負(fù)債 7.4.7.3 - -
賣出回購金融資產(chǎn)款 - -
應(yīng)付清算款 814.50 4,594,059.78
應(yīng)付贖回款 80,612.97 15,861,898.50
應(yīng)付管理人報(bào)酬 58,155.06 251,200.76
應(yīng)付托管費(fèi) 7,269.37 25,404.99
應(yīng)付銷售服務(wù)費(fèi) 4,565.61 8,127.83
應(yīng)付投資顧問費(fèi) - -
應(yīng)交稅費(fèi) - -
應(yīng)付利潤 - -
遞延所得稅負(fù)債 - -
其他負(fù)債 7.4.7.6 275,250.53 739,300.55
負(fù)債合計(jì) 426,668.04 21,479,992.41
凈資產(chǎn)：
實(shí)收基金 7.4.7.7 23,652,369.64 51,062,626.89
未分配利潤 7.4.7.8 32,283,621.92 62,481,782.29
凈資產(chǎn)合計(jì) 55,935,991.56 113,544,409.18
負(fù)債和凈資產(chǎn)總計(jì) 56,362,659.60 135,024,401.59
注：報(bào)告截止日 2024年 12月 31日，基金份額總額 23,652,369.64份。其中前海聯(lián)合泓鑫混合 A基
金份額凈值 2.4055元，基金份額總額 17,808,856.56份；前海聯(lián)合泓鑫混合 C基金份額凈值 2.2412
元，基金份額總額 5,843,513.08份。
7.2 利潤表
會(huì)計(jì)主體：新疆前海聯(lián)合泓鑫靈活配置混合型證券投資基金
本報(bào)告期：2024年 01月 01日至 2024年 12月 31日
單位：人民幣元
項(xiàng) 目 附注號(hào)
本期 2024年 01月 01
日至 2024年 12月 31
日
上年度可比期間 2023
年 01月 01日至 2023
年 12月 31日
一、營業(yè)總收入 1,107,151.28 -75,794,969.45
1.利息收入 40,681.23 374,544.97
新疆前海聯(lián)合泓鑫靈活配置混合型證券投資基金 2024年年度報(bào)告
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其中：存款利息收入 7.4.7.9 40,681.23 332,955.93
債券利息收入 - -
資產(chǎn)支持證券
利息收入
- -
買入返售金融
資產(chǎn)收入
- 41,589.04
其他利息收入 - -
2.投資收益（損失以
“-”填列）
742,339.86 -45,373,297.19
其中：股票投資收益 7.4.7.10 -911,153.89 -54,696,431.88
基金投資收益 - -
債券投資收益 7.4.7.11 - 160,182.41
資產(chǎn)支持證券
投資收益
7.4.7.12 - -
貴金屬投資收
益
7.4.7.13 - -
衍生工具收益 7.4.7.14 - -
股利收益 7.4.7.15 1,653,493.75 9,162,952.28
其他投資收益 - -
3.公允價(jià)值變動(dòng)收益
（損失以“-”號(hào)填
列）
7.4.7.16 308,067.89 -30,810,101.57
4.匯兌收益（損失以
“-”號(hào)填列）
- -
5.其他收入（損失以
“-”號(hào)填列）
7.4.7.17 16,062.30 13,884.34
減：二、營業(yè)總支出 1,033,655.07 8,117,808.54
1．管理人報(bào)酬 7.4.10.2.1 729,411.98 7,088,624.00
2．托管費(fèi) 7.4.10.2.2 91,176.46 709,147.36
3．銷售服務(wù)費(fèi) 7.4.10.2.3 63,243.67 112,836.89
4．投資顧問費(fèi) - -
5．利息支出 - -
其中：賣出回購金融
資產(chǎn)支出
- -
6．信用減值損失 7.4.7.18 - -
7．稅金及附加 - 0.29
8．其他費(fèi)用 7.4.7.19 149,822.96 207,200.00
三、利潤總額（虧損
總額以“-”號(hào)填列）
73,496.21 -83,912,777.99
減：所得稅費(fèi)用 - -
四、凈利潤（凈虧損
以“-”號(hào)填列）
73,496.21 -83,912,777.99
五、其他綜合收益的 - -
新疆前海聯(lián)合泓鑫靈活配置混合型證券投資基金 2024年年度報(bào)告
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稅后凈額
六、綜合收益總額 73,496.21 -83,912,777.99
7.3 凈資產(chǎn)變動(dòng)表
會(huì)計(jì)主體：新疆前海聯(lián)合泓鑫靈活配置混合型證券投資基金
本報(bào)告期：2024年 01月 01日至 2024年 12月 31日
單位：人民幣元
本期 2024年 01月 01日至 2024年 12月 31日
項(xiàng) 目
實(shí)收基金 未分配利潤 凈資產(chǎn)合計(jì)
一、上期期末凈資產(chǎn) 51,062,626.89 62,481,782.29 113,544,409.18
二、本期期初凈資產(chǎn) 51,062,626.89 62,481,782.29 113,544,409.18
三、本期增減變動(dòng)額
（減少以“-”號(hào)填
列）
-27,410,257.25 -30,198,160.37 -57,608,417.62
（一）、綜合收益總額 - 73,496.21 73,496.21
（二）、本期基金份額
交易產(chǎn)生的凈資產(chǎn)變
動(dòng)數(shù)（凈資產(chǎn)減少以
“-”號(hào)填列）
-27,410,257.25 -30,271,656.58 -57,681,913.83
其中：1.基金申購款 2,108,393.53 2,591,498.54 4,699,892.07
2.基金贖回款 -29,518,650.78 -32,863,155.12 -62,381,805.90
（三）、本期向基金份
額持有人分配利潤產(chǎn)
生的凈資產(chǎn)變動(dòng)（凈
資產(chǎn)減少以“-”號(hào)填
列）
- 0.00 -
四、本期期末凈資產(chǎn) 23,652,369.64 32,283,621.92 55,935,991.56
上年度可比期間 2023年 01月 01日至 2023年 12月 31日
項(xiàng) 目
實(shí)收基金 未分配利潤 凈資產(chǎn)合計(jì)
一、上期期末凈資產(chǎn) 201,458,077.61 339,166,162.62 540,624,240.23
二、本期期初凈資產(chǎn) 201,458,077.61 339,166,162.62 540,624,240.23
三、本期增減變動(dòng)額
（減少以“-”號(hào)填
列）
-150,395,450.72 -276,684,380.33 -427,079,831.05
（一）、綜合收益總額 - -83,912,777.99 -83,912,777.99
（二）、本期基金份額
交易產(chǎn)生的凈資產(chǎn)變
動(dòng)數(shù)（凈資產(chǎn)減少以
“-”號(hào)填列）
-150,395,450.72 -192,771,602.34 -343,167,053.06
其中：1.基金申購款 2,846,892.76 4,288,281.19 7,135,173.95
2.基金贖回款 -153,242,343.48 -197,059,883.53 -350,302,227.01
（三）、本期向基金份 - 0.00 -
新疆前海聯(lián)合泓鑫靈活配置混合型證券投資基金 2024年年度報(bào)告
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額持有人分配利潤產(chǎn)
生的凈資產(chǎn)變動(dòng)（凈
資產(chǎn)減少以“-”號(hào)填
列）
四、本期期末凈資產(chǎn) 51,062,626.89 62,481,782.29 113,544,409.18
報(bào)表附注為財(cái)務(wù)報(bào)表的組成部分。
本報(bào)告 7.1至 7.4財(cái)務(wù)報(bào)表由下列負(fù)責(zé)人簽署:
鄒文慶 黨剛 陳艷
————————— ————————— —————————
基金管理人負(fù)責(zé)人 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人
7.4 報(bào)表附注
7.4.1 基金基本情況
新疆前海聯(lián)合泓鑫靈活配置混合型證券投資基金(以下簡(jiǎn)稱“本基金”)由原新疆前海聯(lián)合全民
健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合型證券投資基金(以下簡(jiǎn)稱“原基金”)變更而來。原基金根據(jù)中國證券監(jiān)督
管理委員會(huì)(以下簡(jiǎn)稱“中國證監(jiān)會(huì)”)證監(jiān)許可[2016]113號(hào)《關(guān)于準(zhǔn)予新疆前海聯(lián)合全民健康產(chǎn)
業(yè)靈活配置混合型證券投資基金注冊(cè)的批復(fù)》進(jìn)行募集，由基金管理人新疆前海聯(lián)合基金管理有限
公司依照《中華人民共和國證券投資基金法》和《新疆前海聯(lián)合全民健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合型證券
投資基金基金合同》負(fù)責(zé)公開募集。根據(jù)《新疆前海聯(lián)合全民健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合型證券投資基
金基金合同》的有關(guān)規(guī)定，原基金為契約型開放式基金，存續(xù)期限不定，首次設(shè)立募集不包括認(rèn)購
資金利息共募集人民幣 200,705,876.98元，業(yè)經(jīng)普華永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)普華
永道中天驗(yàn)字(2016)第 1563號(hào)驗(yàn)資報(bào)告予以驗(yàn)證。經(jīng)向中國證監(jiān)會(huì)備案，《新疆前海聯(lián)合全民健康
產(chǎn)業(yè)靈活配置混合型證券投資基金基金合同》于 2016年 11月 30日正式生效，原基金合同生效日
的基金份額總額為 200,706,010.90份基金份額，其中認(rèn)購資金利息折合 133.92份基金份額。原基
金的基金管理人為新疆前海聯(lián)合基金管理有限公司，基金托管人為南京銀行股份有限公司。
原基金基金份額持有人大會(huì)自 2018年 2月 5日至 2018年 2月 25日(基金合同失效前日)止以
通訊方式召開，會(huì)議審議通過了《關(guān)于新疆前海聯(lián)合全民健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合型證券投資基金轉(zhuǎn)
型有關(guān)事項(xiàng)的議案》，并報(bào)中國證監(jiān)會(huì)備案。根據(jù)原基金基金份額持有人大會(huì)決議，《新疆前海聯(lián)合
泓鑫靈活配置混合型證券投資基金基金合同》自 2018年 2月 26日生效，同時(shí)《新疆前海聯(lián)合全民
健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合型證券投資基金基金合同》失效，新疆前海聯(lián)合全民健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合
型證券投資基金正式轉(zhuǎn)型為新疆前海聯(lián)合泓鑫靈活配置混合型證券投資基金。本基金為契約型開放
式，存續(xù)期限不定，原基金于基金合同失效前日經(jīng)審計(jì)的基金資產(chǎn)凈值為 48,954,305.22元，已于
本基金的基金合同生效日全部轉(zhuǎn)為本基金的基金資產(chǎn)凈值。本基金的基金管理人為新疆前海聯(lián)合基
金管理有限公司，基金托管人為南京銀行股份有限公司。
根據(jù)《關(guān)于新疆前海聯(lián)合泓鑫靈活配置混合型證券投資基金增加 C類基金份額并相應(yīng)修訂基金
合同的公告》和《新疆前海聯(lián)合泓鑫靈活配置混合型證券投資基金基金合同》，自 2019年 2月 26
日起，本基金根據(jù)申購費(fèi)、銷售服務(wù)費(fèi)收取方式的不同，將基金份額分為不同的類別。在投資人申
購時(shí)收取申購費(fèi)并根據(jù)持有期限收取贖回費(fèi)，但不收取銷售服務(wù)費(fèi)的，稱為 A類基金份額；在投資
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人申購時(shí)不收取申購費(fèi)，但收取銷售服務(wù)費(fèi)并根據(jù)持有期限收取贖回費(fèi)，稱為 C類基金份額。本基
金增加 C類基金份額后，分別設(shè)置對(duì)應(yīng)的基金代碼并分別計(jì)算基金份額凈值。原有的基金份額在增
加收取銷售服務(wù)費(fèi)的 C類基金份額后，全部自動(dòng)轉(zhuǎn)換為本基金 A類基金份額。
根據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》和《新疆前海聯(lián)合泓鑫靈活配置混合型證券投資基金
基金合同》的有關(guān)規(guī)定，本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括國內(nèi)依法發(fā)行上市
的股票（包括主板、中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)上市的股票、存托憑證）、債券（國
債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級(jí)債、地方政府債、短期公司債、中小企業(yè)私募債券、可轉(zhuǎn)換債
券、分離交易可轉(zhuǎn)債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超級(jí)短期融資券等）、資產(chǎn)支持證券、
債券回購、銀行存款（包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款）、同業(yè)存單、股指期貨、國債期
貨、貨幣市場(chǎng)工具、權(quán)證以及經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會(huì)相
關(guān)規(guī)定）。本基金的投資組合比例為：股票投資占基金資產(chǎn)的比例范圍為 0-95%；基金持有全部權(quán)
證的市值不得超過基金資產(chǎn)凈值的 3%；每個(gè)交易日日終在扣除國債期貨合約和股指期貨合約需繳
納的交易保證金后，現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券投資比例合計(jì)不低于基金資產(chǎn)凈值的
5%，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金及應(yīng)收申購款等。本基金的業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為：滬深
300指數(shù)收益率 x50%+中債綜合全價(jià)指數(shù)收益率 x50%。
本財(cái)務(wù)報(bào)表由本基金的基金管理人新疆前海聯(lián)合基金管理有限公司于審計(jì)報(bào)告日批準(zhǔn)報(bào)出。
7.4.2 會(huì)計(jì)報(bào)表的編制基礎(chǔ)
本基金的財(cái)務(wù)報(bào)表按照財(cái)政部于 2006年 2月 15日及以后期間頒布的《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則－基本準(zhǔn)
則》、各項(xiàng)具體會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、《資產(chǎn)管理產(chǎn)品相關(guān)會(huì)計(jì)處理規(guī)定》及相關(guān)規(guī)定（以下合稱“企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)
則”）、中國證監(jiān)會(huì)頒布的《證券投資基金信息披露 XBRL模板第 3號(hào)（年度報(bào)告和中期報(bào)告）》、中
國證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)(以下簡(jiǎn)稱“中國基金業(yè)協(xié)會(huì)”)頒布的《證券投資基金會(huì)計(jì)核算業(yè)務(wù)指引》、
《基金合同》和在財(cái)務(wù)報(bào)表附注 7.4.4所列示的中國證監(jiān)會(huì)、中國基金業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的有關(guān)規(guī)定及允
許的基金行業(yè)實(shí)務(wù)操作編制。
本財(cái)務(wù)報(bào)表以持續(xù)經(jīng)營為基礎(chǔ)編制。
7.4.3 遵循企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則及其他有關(guān)規(guī)定的聲明
本財(cái)務(wù)報(bào)表符合企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的要求，真實(shí)、完整地反映了本基金本報(bào)告期末的財(cái)務(wù)狀況以及
本報(bào)告期間的經(jīng)營成果和凈資產(chǎn)變動(dòng)情況等有關(guān)信息。
7.4.4 重要會(huì)計(jì)政策和會(huì)計(jì)估計(jì)
7.4.4.1 會(huì)計(jì)年度
本基金會(huì)計(jì)年度為公歷 1月 1日起至 12月 31日止。
7.4.4.2 記賬本位幣
本基金的記賬本位幣為人民幣。
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7.4.4.3 金融資產(chǎn)和金融負(fù)債的分類
金融工具，是指形成一方的金融資產(chǎn)并形成其他方的金融負(fù)債或權(quán)益工具的合同。當(dāng)本基金成
為金融工具合同的一方時(shí)，確認(rèn)相關(guān)的金融資產(chǎn)、金融負(fù)債或權(quán)益工具。
(1)金融資產(chǎn)
金融資產(chǎn)于初始確認(rèn)時(shí)分類為：以攤余成本計(jì)量的金融資產(chǎn)、以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入其
他綜合收益的金融資產(chǎn)及以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)。金融資產(chǎn)的分類取決
于本基金管理金融資產(chǎn)的業(yè)務(wù)模式和金融資產(chǎn)的合同現(xiàn)金流量特征。本基金現(xiàn)無金融資產(chǎn)分類為以
公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入其他綜合收益的金融資產(chǎn)。
債務(wù)工具
本基金持有的債務(wù)工具是指從發(fā)行方角度分析符合金融負(fù)債定義的工具，分別采用以下兩種方
式進(jìn)行計(jì)量：
以攤余成本計(jì)量：
本基金管理以攤余成本計(jì)量的金融資產(chǎn)的業(yè)務(wù)模式為以收取合同現(xiàn)金流量為目標(biāo)，且以攤余成
本計(jì)量的金融資產(chǎn)的合同現(xiàn)金流量特征與基本借貸安排相一致，即在特定日期產(chǎn)生的現(xiàn)金流量，僅
為對(duì)本金和以未償付本金金額為基礎(chǔ)的利息的支付。本基金持有的以攤余成本計(jì)量的金融資產(chǎn)主要
為銀行存款、買入返售金融資產(chǎn)和其他各類應(yīng)收款項(xiàng)等。
以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益：
本基金將持有的未劃分為以攤余成本計(jì)量的債務(wù)工具，以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損
益。本基金持有的以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)主要為債券投資和資產(chǎn)支持證
券投資，在資產(chǎn)負(fù)債表中以交易性金融資產(chǎn)列示。
權(quán)益工具
權(quán)益工具是指從發(fā)行方角度分析符合權(quán)益定義的工具。本基金將對(duì)其沒有控制、共同控制和重
大影響的權(quán)益工具(主要為股票投資)按照公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益，在資產(chǎn)負(fù)債表中列
示為交易性金融資產(chǎn)。
(2)金融負(fù)債
金融負(fù)債于初始確認(rèn)時(shí)分類為以攤余成本計(jì)量的金融負(fù)債和以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期
損益的金融負(fù)債。本基金目前暫無金融負(fù)債分類為以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融負(fù)
債。本基金持有的以攤余成本計(jì)量的金融負(fù)債包括賣出回購金融資產(chǎn)款和其他各類應(yīng)付款項(xiàng)等。
(3)衍生金融工具
本基金將持有的衍生金融工具以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益，在資產(chǎn)負(fù)債表中列示為
衍生金融資產(chǎn)/負(fù)債。
7.4.4.4 金融資產(chǎn)和金融負(fù)債的初始確認(rèn)、后續(xù)計(jì)量和終止確認(rèn)
金融資產(chǎn)或金融負(fù)債在初始確認(rèn)時(shí)以公允價(jià)值計(jì)量。對(duì)于以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損
益的金融資產(chǎn)和金融負(fù)債，相關(guān)交易費(fèi)用計(jì)入當(dāng)期損益；對(duì)于支付的價(jià)款中包含的債券或資產(chǎn)支持
證券起息日或上次除息日至購買日止的利息，確認(rèn)為應(yīng)計(jì)利息，包含在交易性金融資產(chǎn)的賬面價(jià)值
中。對(duì)于其他類別的金融資產(chǎn)和金融負(fù)債，相關(guān)交易費(fèi)用計(jì)入初始確認(rèn)金額。
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對(duì)于以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)，按照公允價(jià)值進(jìn)行后續(xù)計(jì)量；對(duì)于應(yīng)
收款項(xiàng)和其他金融負(fù)債采用實(shí)際利率法，以攤余成本進(jìn)行后續(xù)計(jì)量。
本基金對(duì)于以攤余成本計(jì)量的金融資產(chǎn)，以預(yù)期信用損失為基礎(chǔ)確認(rèn)損失準(zhǔn)備。
本基金考慮有關(guān)過去事項(xiàng)、當(dāng)前狀況以及對(duì)未來經(jīng)濟(jì)狀況的預(yù)測(cè)等合理且有依據(jù)的信息，以發(fā)
生違約的風(fēng)險(xiǎn)為權(quán)重，計(jì)算合同應(yīng)收的現(xiàn)金流量與預(yù)期能收到的現(xiàn)金流量之間差額的現(xiàn)值的概率加
權(quán)金額，確認(rèn)預(yù)期信用損失。
于每個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表日，本基金對(duì)于處于不同階段的金融工具的預(yù)期信用損失分別進(jìn)行計(jì)量。金
融工具自初始確認(rèn)后信用風(fēng)險(xiǎn)未顯著增加的，處于第一階段，本基金按照未來 12個(gè)月內(nèi)的預(yù)期信
用損失計(jì)量損失準(zhǔn)備；金融工具自初始確認(rèn)后信用風(fēng)險(xiǎn)已顯著增加但尚未發(fā)生信用減值的，處于第
二階段，本基金按照該工具整個(gè)存續(xù)期的預(yù)期信用損失計(jì)量損失準(zhǔn)備；金融工具自初始確認(rèn)后已經(jīng)
發(fā)生信用減值的，處于第三階段，本基金按照該工具整個(gè)存續(xù)期的預(yù)期信用損失計(jì)量損失準(zhǔn)備。
對(duì)于在資產(chǎn)負(fù)債表日具有較低信用風(fēng)險(xiǎn)的金融工具，本基金假設(shè)其信用風(fēng)險(xiǎn)自初始確認(rèn)后并未
顯著增加，認(rèn)定為處于第一階段的金融工具，按照未來 12個(gè)月內(nèi)的預(yù)期信用損失計(jì)量損失準(zhǔn)備。
本基金對(duì)于處于第一階段和第二階段的金融工具，按照其未扣除減值準(zhǔn)備的賬面余額和實(shí)際利
率計(jì)算利息收入。對(duì)于處于第三階段的金融工具，按照其賬面余額減已計(jì)提減值準(zhǔn)備后的攤余成本
和實(shí)際利率計(jì)算利息收入。
本基金將計(jì)提或轉(zhuǎn)回的損失準(zhǔn)備計(jì)入當(dāng)期損益。
金融資產(chǎn)滿足下列條件之一的，予以終止確認(rèn)：(1)收取該金融資產(chǎn)現(xiàn)金流量的合同權(quán)利終
止；(2)該金融資產(chǎn)已轉(zhuǎn)移，且本基金將金融資產(chǎn)所有權(quán)上幾乎所有的風(fēng)險(xiǎn)和報(bào)酬轉(zhuǎn)移給轉(zhuǎn)入方；
或者(3)該金融資產(chǎn)已轉(zhuǎn)移，雖然本基金既沒有轉(zhuǎn)移也沒有保留金融資產(chǎn)所有權(quán)上幾乎所有的風(fēng)險(xiǎn)
和報(bào)酬，但是放棄了對(duì)該金融資產(chǎn)控制。
金融資產(chǎn)終止確認(rèn)時(shí)，其賬面價(jià)值與收到的對(duì)價(jià)的差額，計(jì)入當(dāng)期損益。
當(dāng)金融負(fù)債的現(xiàn)時(shí)義務(wù)全部或部分已經(jīng)解除時(shí)，終止確認(rèn)該金融負(fù)債或義務(wù)已解除的部分。終
止確認(rèn)部分的賬面價(jià)值與支付的對(duì)價(jià)之間的差額，計(jì)入當(dāng)期損益。
7.4.4.5 金融資產(chǎn)和金融負(fù)債的估值原則
本基金持有的股票投資、債券投資、資產(chǎn)支持證券投資和衍生工具按如下原則確定公允價(jià)值并
進(jìn)行估值：
(1)存在活躍市場(chǎng)的金融工具按其估值日的市場(chǎng)交易價(jià)格確定公允價(jià)值；估值日無交易且最近
交易日后未發(fā)生影響公允價(jià)值計(jì)量的重大事件的，按最近交易日的市場(chǎng)交易價(jià)格確定公允價(jià)值。有
充足證據(jù)表明估值日或最近交易日的市場(chǎng)交易價(jià)格不能真實(shí)反映公允價(jià)值的，應(yīng)對(duì)市場(chǎng)交易價(jià)格進(jìn)
行調(diào)整，確定公允價(jià)值。與上述投資品種相同，但具有不同特征的，應(yīng)以相同資產(chǎn)或負(fù)債的公允價(jià)
值為基礎(chǔ)，并在估值技術(shù)中考慮不同特征因素的影響。特征是指對(duì)資產(chǎn)出售或使用的限制等，如果
該限制是針對(duì)資產(chǎn)持有者的，那么在估值技術(shù)中不應(yīng)將該限制作為特征考慮。此外，基金管理人不
應(yīng)考慮因大量持有相關(guān)資產(chǎn)或負(fù)債所產(chǎn)生的溢價(jià)或折價(jià)。
(2)當(dāng)金融工具不存在活躍市場(chǎng)，采用在當(dāng)前情況下適用并且有足夠可利用數(shù)據(jù)和其他信息支
持的估值技術(shù)確定公允價(jià)值。采用估值技術(shù)時(shí)，優(yōu)先使用可觀察輸入值，只有在無法取得相關(guān)資產(chǎn)
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或負(fù)債可觀察輸入值或取得不切實(shí)可行的情況下，才可以使用不可觀察輸入值。
(3)如經(jīng)濟(jì)環(huán)境發(fā)生重大變化或證券發(fā)行人發(fā)生影響金融工具價(jià)格的重大事件，應(yīng)對(duì)估值進(jìn)行
調(diào)整并確定公允價(jià)值。
7.4.4.6 金融資產(chǎn)和金融負(fù)債的抵銷
本基金持有的資產(chǎn)和承擔(dān)的負(fù)債基本為金融資產(chǎn)和金融負(fù)債。當(dāng)本基金 1)具有抵銷已確認(rèn)金
額的法定權(quán)利且該種法定權(quán)利現(xiàn)在是可執(zhí)行的；且 2)交易雙方準(zhǔn)備按凈額結(jié)算時(shí)，金融資產(chǎn)與金
融負(fù)債按抵銷后的凈額在資產(chǎn)負(fù)債表中列示。
7.4.4.7 實(shí)收基金
實(shí)收基金為對(duì)外發(fā)行基金份額所募集的總金額在扣除損益平準(zhǔn)金分?jǐn)偛糠趾蟮挠囝~。由于申購
和贖回引起的實(shí)收基金變動(dòng)分別于基金申購確認(rèn)日及基金贖回確認(rèn)日認(rèn)列。上述申購和贖回分別包
括基金轉(zhuǎn)換所引起的轉(zhuǎn)入基金的實(shí)收基金增加和轉(zhuǎn)出基金的實(shí)收基金減少。
本基金發(fā)行的份額作為可回售工具具備以下特征：(1) 賦予基金份額持有人在基金清算時(shí)按比
例份額獲得該基金凈資產(chǎn)的權(quán)利，這里所指基金凈資產(chǎn)是扣除所有優(yōu)先于該基金份額對(duì)基金資產(chǎn)要
求權(quán)之后的剩余資產(chǎn)；這里所指按比例份額是清算時(shí)將基金的凈資產(chǎn)分拆為金額相等的單位，并且
將單位金額乘以基金份額持有人所持有的單位數(shù)量；(2) 該工具所屬的類別次于其他所有工具類
別，即本基金份額在歸屬于該類別前無須轉(zhuǎn)換為另一種工具，且在清算時(shí)對(duì)基金資產(chǎn)沒有優(yōu)先于其
他工具的要求權(quán)；(3) 該工具所屬的類別中(該類別次于其他所有工具類別)，所有工具具有相同的
特征(例如它們必須都具有可回售特征，并且用于計(jì)算回購或贖回價(jià)格的公式或其他方法都相同)；
(4) 除了發(fā)行方應(yīng)當(dāng)以現(xiàn)金或其他金融資產(chǎn)回購或贖回該基金份額的合同義務(wù)外，該工具不滿足金
融負(fù)債定義中的任何其他特征；(5) 該工具在存續(xù)期內(nèi)的預(yù)計(jì)現(xiàn)金流量總額，應(yīng)當(dāng)實(shí)質(zhì)上基于該基
金存續(xù)期內(nèi)基金的損益、已確認(rèn)凈資產(chǎn)的變動(dòng)、已確認(rèn)和未確認(rèn)凈資產(chǎn)的公允價(jià)值變動(dòng)(不包括本
基金的任何影響)。
可回售工具，是指根據(jù)合同約定，持有方有權(quán)將該工具回售給發(fā)行方以獲取現(xiàn)金或其他金融資
產(chǎn)的權(quán)利，或者在未來某一不確定事項(xiàng)發(fā)生或者持有方死亡或退休時(shí)，自動(dòng)回售給發(fā)行方的金融工
具。
本基金沒有同時(shí)具備下列特征的其他金融工具或合同：(1) 現(xiàn)金流量總額實(shí)質(zhì)上基于基金的損
益、已確認(rèn)凈資產(chǎn)的變動(dòng)、己確認(rèn)和未確認(rèn)凈資產(chǎn)的公允價(jià)值變動(dòng)(不包括該基金或合同的任何影
響)；(2) 實(shí)質(zhì)上限制或固定了上述工具持有方所獲得的剩余回報(bào)。
本基金將實(shí)收基金分類為權(quán)益工具，列報(bào)于凈資產(chǎn)。
7.4.4.8 損益平準(zhǔn)金
損益平準(zhǔn)金包括已實(shí)現(xiàn)平準(zhǔn)金和未實(shí)現(xiàn)平準(zhǔn)金。已實(shí)現(xiàn)平準(zhǔn)金指在申購或贖回基金份額時(shí)，申
購或贖回款項(xiàng)中包含的按累計(jì)未分配的已實(shí)現(xiàn)損益占凈資產(chǎn)比例計(jì)算的金額。未實(shí)現(xiàn)平準(zhǔn)金指在申
購或贖回基金份額時(shí)，申購或贖回款項(xiàng)中包含的按累計(jì)未實(shí)現(xiàn)損益占凈資產(chǎn)比例計(jì)算的金額。損益
平準(zhǔn)金于基金申購確認(rèn)日或基金贖回確認(rèn)日認(rèn)列，并于期末全額轉(zhuǎn)入未分配利潤/(累計(jì)虧損)。
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7.4.4.9 收入/（損失）的確認(rèn)和計(jì)量
股票投資在持有期間應(yīng)取得的現(xiàn)金股利扣除由上市公司代扣代繳的個(gè)人所得稅后的凈額確認(rèn)為
投資收益。債券投資和資產(chǎn)支持證券投資在持有期間應(yīng)取得的按票面利率(對(duì)于貼現(xiàn)債為按發(fā)行價(jià)
計(jì)算的利率)或合同利率計(jì)算的利息扣除在適用情況下由債券和資產(chǎn)支持證券發(fā)行企業(yè)代扣代繳的
個(gè)人所得稅及由基金管理人繳納的增值稅后的凈額確認(rèn)為投資收益。
以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)在持有期間的公允價(jià)值變動(dòng)扣除按票面利率
(對(duì)于貼現(xiàn)債為按發(fā)行價(jià)計(jì)算的利率)或合同利率計(jì)算的利息后的凈額確認(rèn)為公允價(jià)值變動(dòng)損益；于
處置時(shí)，其處置價(jià)格與初始確認(rèn)金額之間的差額扣除相關(guān)交易費(fèi)用及在適用情況下由基金管理人繳
納的增值稅后的凈額確認(rèn)為投資收益，其中包括從公允價(jià)值變動(dòng)損益結(jié)轉(zhuǎn)的公允價(jià)值累計(jì)變動(dòng)額。
應(yīng)收款項(xiàng)在持有期間確認(rèn)的利息收入按實(shí)際利率法計(jì)算，實(shí)際利率法與直線法差異較小的則按
直線法計(jì)算。
7.4.4.10 費(fèi)用的確認(rèn)和計(jì)量
本基金的管理人報(bào)酬、托管費(fèi)和銷售服務(wù)費(fèi)在費(fèi)用涵蓋期間按基金合同約定的費(fèi)率和計(jì)算方法
逐日確認(rèn)。
以攤余成本計(jì)量的金融負(fù)債在持有期間確認(rèn)的利息支出按實(shí)際利率法計(jì)算，實(shí)際利率法與直線
法差異較小的則按直線法計(jì)算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán)。本基金收益以現(xiàn)金形式分配，但基金份額持
有人可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利按分紅除權(quán)日的基金份額凈值自動(dòng)轉(zhuǎn)為基金份額進(jìn)行再投資。若
期末未分配利潤中的未實(shí)現(xiàn)部分為正數(shù)，包括基金經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的未實(shí)現(xiàn)損益以及基金份額交易產(chǎn)
生的未實(shí)現(xiàn)平準(zhǔn)金等，則期末可供分配利潤的金額為期末未分配利潤中的已實(shí)現(xiàn)部分；若期末未分
配利潤的未實(shí)現(xiàn)部分為負(fù)數(shù)，則期末可供分配利潤的金額為期末未分配利潤，即已實(shí)現(xiàn)部分相抵未
實(shí)現(xiàn)部分后的余額。
經(jīng)宣告的擬分配基金收益于分紅除權(quán)日從凈資產(chǎn)轉(zhuǎn)出。
7.4.4.12 其他重要的會(huì)計(jì)政策和會(huì)計(jì)估計(jì)
根據(jù)本基金的估值原則和中國證監(jiān)會(huì)允許的基金行業(yè)估值實(shí)務(wù)操作，本基金確定以下類別股票
投資、債券投資和資產(chǎn)支持證券投資的公允價(jià)值時(shí)采用的估值方法及其關(guān)鍵假設(shè)如下：
(1)對(duì)于證券交易所上市的股票和債券，若出現(xiàn)重大事項(xiàng)停牌或交易不活躍(包括漲跌停時(shí)的交
易不活躍)等情況，本基金根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)公告[2017]13號(hào)《中國證監(jiān)會(huì)關(guān)于證券投資基金估值業(yè)
務(wù)的指導(dǎo)意見》，根據(jù)具體情況采用《關(guān)于發(fā)布中基協(xié)(AMAC)基金行業(yè)股票估值指數(shù)的通知》提供
的指數(shù)收益法、市盈率法、現(xiàn)金流量折現(xiàn)法等估值技術(shù)進(jìn)行估值。
(2)對(duì)于在鎖定期內(nèi)的非公開發(fā)行股票、首次公開發(fā)行股票時(shí)公司股東公開發(fā)售股份、通過大
宗交易取得的帶限售期的股票等流通受限股票，根據(jù)中國基金業(yè)協(xié)會(huì)中基協(xié)發(fā)[2017]6號(hào)《關(guān)于發(fā)
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布<證券投資基金投資流通受限股票估值指引(試行)>的通知》之附件《證券投資基金投資流通受限
股票估值指引(試行)》(以下簡(jiǎn)稱"指引")，按估值日在證券交易所上市交易的同一股票的公允價(jià)值
扣除中證指數(shù)有限公司根據(jù)指引所獨(dú)立提供的該流通受限股票剩余限售期對(duì)應(yīng)的流動(dòng)性折扣后的價(jià)
值進(jìn)行估值。
(3)對(duì)于在證券交易所上市或掛牌轉(zhuǎn)讓的固定收益品種(可轉(zhuǎn)換債券除外)及在銀行間同業(yè)市場(chǎng)
交易的固定收益品種，根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)公告[2017]13號(hào)《中國證監(jiān)會(huì)關(guān)于證券投資基金估值業(yè)務(wù)
的指導(dǎo)意見》及中國基金業(yè)協(xié)會(huì)中基協(xié)字[2022]566號(hào)《關(guān)于發(fā)布<關(guān)于固定收益品種的估值處理
標(biāo)準(zhǔn)>的通知》之附件《關(guān)于固定收益品種的估值處理標(biāo)準(zhǔn)》采用估值技術(shù)確定公允價(jià)值。本基金
持有的證券交易所上市或掛牌轉(zhuǎn)讓的固定收益品種(可轉(zhuǎn)換債券除外)，按照中證指數(shù)有限公司所獨(dú)
立提供的估值結(jié)果確定公允價(jià)值。本基金持有的銀行間同業(yè)市場(chǎng)固定收益品種按照中債金融估值中
心有限公司所獨(dú)立提供的估值結(jié)果確定公允價(jià)值。
7.4.5 會(huì)計(jì)政策和會(huì)計(jì)估計(jì)變更以及差錯(cuò)更正的說明
7.4.5.1 會(huì)計(jì)政策變更的說明
本基金本報(bào)告期未發(fā)生會(huì)計(jì)政策變更。
7.4.5.2 會(huì)計(jì)估計(jì)變更的說明
本基金本報(bào)告期未發(fā)生會(huì)計(jì)估計(jì)變更。
7.4.5.3 差錯(cuò)更正的說明
本基金在本報(bào)告期間無須說明的會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正。
7.4.6 稅項(xiàng)
根據(jù)財(cái)政部、國家稅務(wù)總局財(cái)稅[2008]1號(hào)《關(guān)于企業(yè)所得稅若干優(yōu)惠政策的通知》、財(cái)稅
[2012]85號(hào)《關(guān)于實(shí)施上市公司股息紅利差別化個(gè)人所得稅政策有關(guān)問題的通知》、財(cái)稅
[2015]101號(hào)《關(guān)于上市公司股息紅利差別化個(gè)人所得稅政策有關(guān)問題的通知》、財(cái)稅[2016]36號(hào)
《關(guān)于全面推開營業(yè)稅改征增值稅試點(diǎn)的通知》、財(cái)稅[2016]46號(hào)《關(guān)于進(jìn)一步明確全面推開營改
增試點(diǎn)金融業(yè)有關(guān)政策的通知》、財(cái)稅[2016]70號(hào)《關(guān)于金融機(jī)構(gòu)同業(yè)往來等增值稅政策的補(bǔ)充通
知》、財(cái)稅[2016]140號(hào)《關(guān)于明確金融房地產(chǎn)開發(fā)教育輔助服務(wù)等增值稅政策的通知》、財(cái)稅
[2017]2號(hào)《關(guān)于資管產(chǎn)品增值稅政策有關(guān)問題的補(bǔ)充通知》、財(cái)稅[2017]56號(hào)《關(guān)于資管產(chǎn)品增
值稅有關(guān)問題的通知》、財(cái)稅[2017]90號(hào)《關(guān)于租入固定資產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣等增值稅政策的通知》
及其他相關(guān)財(cái)稅法規(guī)和實(shí)務(wù)操作，主要稅項(xiàng)列示如下：
(1)資管產(chǎn)品運(yùn)營過程中發(fā)生的增值稅應(yīng)稅行為，以資管產(chǎn)品管理人為增值稅納稅人。資管產(chǎn)
品管理人運(yùn)營資管產(chǎn)品過程中發(fā)生的增值稅應(yīng)稅行為，暫適用簡(jiǎn)易計(jì)稅方法，按照 3%的征收率繳
納增值稅。
對(duì)證券投資基金管理人運(yùn)用基金買賣股票、債券的轉(zhuǎn)讓收入免征增值稅，對(duì)國債、地方政府債
以及金融同業(yè)往來利息收入亦免征增值稅。資管產(chǎn)品管理人運(yùn)營資管產(chǎn)品提供的貸款服務(wù)，以產(chǎn)生
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的利息及利息性質(zhì)的收入為銷售額。
(2)對(duì)基金從證券市場(chǎng)中取得的收入，包括買賣股票、債券的差價(jià)收入，股票的股息、紅利收
入，債券的利息收入及其他收入，暫不征收企業(yè)所得稅。
(3)對(duì)基金取得的企業(yè)債券利息收入，應(yīng)由發(fā)行債券的企業(yè)在向基金支付利息時(shí)代扣代繳 20%
的個(gè)人所得稅。對(duì)基金從上市公司取得的股息紅利所得，持股期限在 1個(gè)月以內(nèi)(含 1個(gè)月)的，其
股息紅利所得全額計(jì)入應(yīng)納稅所得額；持股期限在 1個(gè)月以上至 1年(含 1年)的，暫減按 50%計(jì)入
應(yīng)納稅所得額；持股期限超過 1年的，暫免征收個(gè)人所得稅。對(duì)基金持有的上市公司限售股，解禁
后取得的股息、紅利收入，按照上述規(guī)定計(jì)算納稅，持股時(shí)間自解禁日起計(jì)算；解禁前取得的股
息、紅利收入繼續(xù)暫減按 50%計(jì)入應(yīng)納稅所得額。上述所得統(tǒng)一適用 20%的稅率計(jì)征個(gè)人所得稅。
(4)基金賣出股票按 0.1%的稅率繳納股票交易印花稅，買入股票不征收股票交易印花稅。根據(jù)
財(cái)政部、國家稅務(wù)總局公告 2023年第 39號(hào)《關(guān)于減半征收證券交易印花稅的公告》，自 2023年 8
月 28日起，證券交易印花稅實(shí)施減半征收。
(5)本基金的城市維護(hù)建設(shè)稅、教育費(fèi)附加和地方教育附加等稅費(fèi)按照實(shí)際繳納增值稅額的適
用比例計(jì)算繳納。
7.4.7 重要財(cái)務(wù)報(bào)表項(xiàng)目的說明
7.4.7.1 貨幣資金
單位：人民幣元
項(xiàng)目 本期末 2024年 12月 31日 上年度末 2023年 12月 31日
活期存款 7,277,873.57 37,133,357.32
等于：本金 7,276,908.48 37,126,414.40
加：應(yīng)計(jì)利息 965.09 6,942.92
減：壞賬準(zhǔn)備 - -
定期存款 - -
等于：本金 - -
加：應(yīng)計(jì)利息 - -
減：壞賬準(zhǔn)備 - -
其中：存款期限 1個(gè)月以內(nèi) - -
存款期限 1-3個(gè)月 - -
存款期限 3個(gè)月以上 - -
其他存款 - -
等于：本金 - -
加：應(yīng)計(jì)利息 - -
減：壞賬準(zhǔn)備 - -
合計(jì) 7,277,873.57 37,133,357.32
7.4.7.2 交易性金融資產(chǎn)
單位：人民幣元
項(xiàng)目 本期末 2024年 12月 31日
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成本 應(yīng)計(jì)利息 公允價(jià)值 公允價(jià)值變動(dòng)
股票 46,726,958.4
5
- 48,566,537.0
0
1,839,578.55
貴金屬投資-金交所黃金合約 - - - -
交易所市場(chǎng) - - - -
銀行間市場(chǎng) - - - -債券
合計(jì) - - - -
資產(chǎn)支持證券 - - - -
基金 - - - -
其他 - - - -
合計(jì) 46,726,958.4
5
- 48,566,537.0
0
1,839,578.55
上年度末 2023年 12月 31日
項(xiàng)目
成本 應(yīng)計(jì)利息 公允價(jià)值 公允價(jià)值變動(dòng)
股票 95,075,844.4
6
- 96,607,355.1
2
1,531,510.66
貴金屬投資-金交所黃金合約 - - - -
交易所市場(chǎng) - - - -
銀行間市場(chǎng) - - - -債券
合計(jì) - - - -
資產(chǎn)支持證券 - - - -
基金 - - - -
其他 - - - -
合計(jì) 95,075,844.4
6
- 96,607,355.1
2
1,531,510.66
7.4.7.3 衍生金融資產(chǎn)/負(fù)債
7.4.7.3.1 衍生金融資產(chǎn)/負(fù)債期末余額
無余額。
7.4.7.4 買入返售金融資產(chǎn)
7.4.7.4.1 各項(xiàng)買入返售金融資產(chǎn)期末余額
無余額。
7.4.7.4.2 期末買斷式逆回購交易中取得的債券
無余額。
7.4.7.5 其他資產(chǎn)
無余額。
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7.4.7.6 其他負(fù)債
單位：人民幣元
項(xiàng)目 本期末 2024年 12月 31日 上年度末 2023年 12月 31日
應(yīng)付券商交易單元保證金 - -
應(yīng)付贖回費(fèi) 0.37 54.26
應(yīng)付證券出借違約金 - -
應(yīng)付交易費(fèi)用 115,327.20 531,946.29
其中：交易所市場(chǎng) 115,327.20 531,946.29
銀行間市場(chǎng) - -
應(yīng)付利息 - -
預(yù)提費(fèi)用 159,922.96 207,300.00
合計(jì) 275,250.53 739,300.55
7.4.7.7 實(shí)收基金
前海聯(lián)合泓鑫混合 A
金額單位：人民幣元
本期 2024年 01月 01日至 2024年 12月 31日
項(xiàng)目
基金份額（份） 賬面金額
上年度末 39,750,218.44 39,750,218.44
本期申購 1,282,206.51 1,282,206.51
本期贖回（以“-”號(hào)填列） -23,223,568.39 -23,223,568.39
本期末 17,808,856.56 17,808,856.56
前海聯(lián)合泓鑫混合 C
金額單位：人民幣元
本期 2024年 01月 01日至 2024年 12月 31日
項(xiàng)目
基金份額（份） 賬面金額
上年度末 11,312,408.45 11,312,408.45
本期申購 826,187.02 826,187.02
本期贖回（以“-”號(hào)填列） -6,295,082.39 -6,295,082.39
本期末 5,843,513.08 5,843,513.08
注：申購含紅利再投、轉(zhuǎn)換入份（金）額；贖回含轉(zhuǎn)換出份（金）額。
7.4.7.8 未分配利潤
前海聯(lián)合泓鑫混合 A
單位：人民幣元
項(xiàng)目 已實(shí)現(xiàn)部分 未實(shí)現(xiàn)部分 未分配利潤合計(jì)
上年度末 36,324,849.10 13,598,551.01 49,923,400.11
本期期初 36,324,849.10 13,598,551.01 49,923,400.11
本期利潤 583,679.97 -859,817.25 -276,137.28
本期基金份額交易產(chǎn)
生的變動(dòng)數(shù)
-18,853,817.86 -5,762,511.32 -24,616,329.18
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其中：基金申購款 1,005,082.28 647,729.85 1,652,812.13
基金贖回款 -19,858,900.14 -6,410,241.17 -26,269,141.31
本期已分配利潤 - - -
本期末 18,054,711.21 6,976,222.44 25,030,933.65
前海聯(lián)合泓鑫混合 C
單位：人民幣元
項(xiàng)目 已實(shí)現(xiàn)部分 未實(shí)現(xiàn)部分 未分配利潤合計(jì)
上年度末 9,688,825.00 2,869,557.18 12,558,382.18
本期期初 9,688,825.00 2,869,557.18 12,558,382.18
本期利潤 -818,251.65 1,167,885.14 349,633.49
本期基金份額交易產(chǎn)
生的變動(dòng)數(shù)
-3,373,159.59 -2,282,167.81 -5,655,327.40
其中：基金申購款 601,514.40 337,172.01 938,686.41
基金贖回款 -3,974,673.99 -2,619,339.82 -6,594,013.81
本期已分配利潤 - - -
本期末 5,497,413.76 1,755,274.51 7,252,688.27
7.4.7.9 存款利息收入
單位：人民幣元
項(xiàng)目
本期 2024年 01月 01日至
2024年 12月 31日
上年度可比期間 2023年 01月
01日至 2023年 12月 31日
活期存款利息收入 32,824.47 288,514.27
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
結(jié)算備付金利息收入 3,857.44 31,025.36
其他 3,999.32 13,416.30
合計(jì) 40,681.23 332,955.93
7.4.7.10 股票投資收益——買賣股票差價(jià)收入
單位：人民幣元
項(xiàng)目
本期 2024年 01月 01日至
2024年 12月 31日
上年度可比期間 2023年 01月
01日至 2023年 12月 31日
賣出股票成交總額 378,659,535.77 2,992,802,907.14
減：賣出股票成本總額 378,916,977.16 3,039,900,305.98
減：交易費(fèi)用 653,712.50 7,599,033.04
買賣股票差價(jià)收入 -911,153.89 -54,696,431.88
7.4.7.11 債券投資收益
7.4.7.11.1 債券投資收益項(xiàng)目構(gòu)成
單位：人民幣元
項(xiàng)目
本期 2024年 01月 01日至
2024年 12月 31日
上年度可比期間 2023年 01月
01日至 2023年 12月 31日
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第 34頁，共 60頁
債券投資收益——利息收入 - 76.56
債券投資收益——買賣債券
（債轉(zhuǎn)股及債券到期兌付）差
價(jià)收入
- 160,105.85
債券投資收益——贖回差價(jià)收
入
- -
債券投資收益——申購差價(jià)收
入
- -
合計(jì) - 160,182.41
7.4.7.11.2 債券投資收益——買賣債券差價(jià)收入
單位：人民幣元
項(xiàng)目
本期 2024年 01月 01日至
2024年 12月 31日
上年度可比期間 2023年 01月
01日至 2023年 12月 31日
賣出債券（債轉(zhuǎn)股及債券到期
兌付）成交總額
- 1,160,231.18
減：賣出債券（債轉(zhuǎn)股及債券
到期兌付）成本總額
- 1,000,000.00
減：應(yīng)計(jì)利息總額 - 78.90
減：交易費(fèi)用 - 46.43
買賣債券差價(jià)收入 - 160,105.85
7.4.7.11.3 債券投資收益——贖回差價(jià)收入
無。
7.4.7.11.4 債券投資收益——申購差價(jià)收入
無。
7.4.7.12 資產(chǎn)支持證券投資收益
7.4.7.12.1 資產(chǎn)支持證券投資收益項(xiàng)目構(gòu)成
無。
7.4.7.12.2 資產(chǎn)支持證券投資收益——買賣資產(chǎn)支持證券差價(jià)收入
無。
7.4.7.12.3 資產(chǎn)支持證券投資收益——贖回差價(jià)收入
無。
7.4.7.12.4 資產(chǎn)支持證券投資收益——申購差價(jià)收入
無。
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第 35頁，共 60頁
7.4.7.13 貴金屬投資收益
7.4.7.13.1 貴金屬投資收益項(xiàng)目構(gòu)成
無。
7.4.7.13.2 貴金屬投資收益——買賣貴金屬差價(jià)收入
無。
7.4.7.13.3 貴金屬投資收益——贖回差價(jià)收入
無。
7.4.7.13.4 貴金屬投資收益——申購差價(jià)收入
無。
7.4.7.14 衍生工具收益
7.4.7.14.1 衍生工具收益——買賣權(quán)證差價(jià)收入
無。
7.4.7.14.2 衍生工具收益——其他投資收益
無。
7.4.7.15 股利收益
單位：人民幣元
項(xiàng)目
本期 2024年 01月 01日至
2024年 12月 31日
上年度可比期間 2023年 01月
01日至 2023年 12月 31日
股票投資產(chǎn)生的股利收益 1,653,493.75 9,162,952.28
其中：證券出借權(quán)益補(bǔ)償收入 - -
基金投資產(chǎn)生的股利收益 - -
合計(jì) 1,653,493.75 9,162,952.28
7.4.7.16 公允價(jià)值變動(dòng)收益
單位：人民幣元
項(xiàng)目名稱
本期 2024年 01月 01日至
2024年 12月 31日
上年度可比期間 2023年 01月
01日至 2023年 12月 31日
1.交易性金融資產(chǎn) 308,067.89 -30,810,101.57
——股票投資 308,067.89 -30,810,101.57
——債券投資 - -
——資產(chǎn)支持證券投資 - -
——基金投資 - -
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——貴金屬投資 - -
——其他 - -
2.衍生工具 - -
——權(quán)證投資 - -
3.其他 - -
減：應(yīng)稅金融商品公允價(jià)值變
動(dòng)產(chǎn)生的預(yù)估增值稅
- -
合計(jì) 308,067.89 -30,810,101.57
7.4.7.17 其他收入
單位：人民幣元
項(xiàng)目
本期 2024年 01月 01日至
2024年 12月 31日
上年度可比期間 2023年 01月
01日至 2023年 12月 31日
基金贖回費(fèi)收入 16,062.29 13,883.54
轉(zhuǎn)換費(fèi)收入 0.01 0.80
合計(jì) 16,062.30 13,884.34
7.4.7.18 信用減值損失
無。
7.4.7.19 其他費(fèi)用
單位：人民幣元
項(xiàng)目
本期 2024年 01月 01日至
2024年 12月 31日
上年度可比期間 2023年 01月
01日至 2023年 12月 31日
審計(jì)費(fèi)用 30,000.00 50,000.00
信息披露費(fèi) 82,622.96 120,000.00
證券出借違約金 - -
賬戶維護(hù)費(fèi) 37,200.00 37,200.00
合計(jì) 149,822.96 207,200.00
7.4.8 或有事項(xiàng)、資產(chǎn)負(fù)債表日后事項(xiàng)的說明
7.4.8.1 或有事項(xiàng)
截至資產(chǎn)負(fù)債表日，本基金并無須作披露的或有事項(xiàng)。
7.4.8.2 資產(chǎn)負(fù)債表日后事項(xiàng)
截至本財(cái)務(wù)報(bào)告批準(zhǔn)報(bào)出日，本基金并無須作披露的資產(chǎn)負(fù)債表日后事項(xiàng)。
7.4.9 關(guān)聯(lián)方關(guān)系
關(guān)聯(lián)方名稱 與本基金的關(guān)系
新疆前海聯(lián)合基金管理有限公司 基金管理人、登記機(jī)構(gòu)、基金銷售機(jī)構(gòu)
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南京銀行股份有限公司 基金托管人
深圳粵商物流有限公司 基金管理人的股東
深圳市深粵控股股份有限公司 基金管理人的股東
凱信恒有限公司 基金管理人的股東
深圳市鉅盛華股份有限公司 基金管理人的股東
注：下述關(guān)聯(lián)交易均在正常業(yè)務(wù)范圍內(nèi)按一般商業(yè)條款訂立。
7.4.10 本報(bào)告期及上年度可比期間的關(guān)聯(lián)方交易
7.4.10.1 通過關(guān)聯(lián)方交易單元進(jìn)行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
無。
7.4.10.1.2 權(quán)證交易
無。
7.4.10.1.3 債券交易
無。
7.4.10.1.4 債券回購交易
無。
7.4.10.1.5 應(yīng)支付關(guān)聯(lián)方的傭金
無。
7.4.10.2 關(guān)聯(lián)方報(bào)酬
7.4.10.2.1 基金管理費(fèi)
單位：人民幣元
項(xiàng)目
本期 2024年 01月 01日至
2024年 12月 31日
上年度可比期間 2023年 01月
01日至 2023年 12月 31日
當(dāng)期發(fā)生的基金應(yīng)支付的管理
費(fèi)
729,411.98 7,088,624.00
其中：應(yīng)支付銷售機(jī)構(gòu)的客戶
維護(hù)費(fèi)
300,500.09 518,769.91
應(yīng)支付基金管理人的凈
管理費(fèi)
428,911.89 6,569,854.09
注：1.支付基金管理人新疆前海聯(lián)合的管理人報(bào)酬按前一日基金資產(chǎn)凈值 1.20%的年費(fèi)率計(jì)提，逐
日累計(jì)至每月月底，按月支付。其計(jì)算公式為：
日管理人報(bào)酬＝前一日基金資產(chǎn)凈值 X 1.20% / 當(dāng)年天數(shù)。
2、根據(jù)本基金管理人于 2023 年 12 月 22 日發(fā)布的《新疆前海聯(lián)合基金管理有限公司關(guān)于調(diào)低旗
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下部分基金費(fèi)率并修訂基金合同等法律文件的公告》，自 2023 年 12 月 29 日起，本基金的管理費(fèi)
率由 1.50%調(diào)低為 1.20%，并對(duì)基金合同等法律文件有關(guān)條款進(jìn)行修訂。
7.4.10.2.2 基金托管費(fèi)
單位：人民幣元
項(xiàng)目
本期 2024年 01月 01日至
2024年 12月 31日
上年度可比期間 2023年 01月
01日至 2023年 12月 31日
當(dāng)期發(fā)生的基金應(yīng)支付的托管
費(fèi)
91,176.46 709,147.36
注：支付基金托管人南京銀行股份有限公司的托管費(fèi)按前一日基金資產(chǎn)凈值 0.15%的年費(fèi)率計(jì)提，
逐日累計(jì)至每月月底，按月支付。其計(jì)算公式為：
日托管費(fèi)＝前一日基金資產(chǎn)凈值 X 0.15% / 當(dāng)年天數(shù)。
7.4.10.2.3 銷售服務(wù)費(fèi)
單位：人民幣元
本期 2024年 01月 01日至 2024年 12月 31日
當(dāng)期發(fā)生的基金應(yīng)支付的銷售服務(wù)費(fèi)
獲得銷售服務(wù)費(fèi)的各
關(guān)聯(lián)方名稱
前海聯(lián)合泓鑫混合 A 前海聯(lián)合泓鑫混合 C 合計(jì)
新疆前海聯(lián)合基金管
理有限公司
- 4,359.09 4,359.09
合計(jì) - 4,359.09 4,359.09
上年度可比期間 2023年 01月 01日至 2023年 12月 31日
當(dāng)期發(fā)生的基金應(yīng)支付的銷售服務(wù)費(fèi)
獲得銷售服務(wù)費(fèi)的各
關(guān)聯(lián)方名稱
前海聯(lián)合泓鑫混合 A 前海聯(lián)合泓鑫混合 C 合計(jì)
新疆前海聯(lián)合基金管
理有限公司
- 23,047.47 23,047.47
合計(jì) - 23,047.47 23,047.47
注：1、支付基金銷售機(jī)構(gòu)的銷售服務(wù)費(fèi)按前一日 C類基金份額的基金資產(chǎn)凈值 0.40%的年費(fèi)率計(jì)提，
逐日累計(jì)至每月月底，按月支付給新疆前海聯(lián)合，再由新疆前海聯(lián)合計(jì)算并支付給各基金銷售機(jī)構(gòu)。
A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi)。銷售服務(wù)費(fèi)的計(jì)算公式為：
日銷售服務(wù)費(fèi)＝前一日 C類基金份額的基金資產(chǎn)凈值 X 0.40%/ 當(dāng)年天數(shù)。
2、本基金自 2019年 2月 26日起，增加 C類基金份額并設(shè)置相應(yīng)的基金代碼。
7.4.10.3 與關(guān)聯(lián)方進(jìn)行銀行間同業(yè)市場(chǎng)的債券(含回購)交易
無。
7.4.10.4 報(bào)告期內(nèi)轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)發(fā)生重大關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的說明
7.4.10.4.1 與關(guān)聯(lián)方通過約定申報(bào)方式進(jìn)行的適用固定期限費(fèi)率的證券出借業(yè)務(wù)的情況
無。
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第 39頁，共 60頁
7.4.10.4.2 與關(guān)聯(lián)方通過約定申報(bào)方式進(jìn)行的適用市場(chǎng)化期限費(fèi)率的證券出借業(yè)務(wù)的情況
無。
7.4.10.5 各關(guān)聯(lián)方投資本基金的情況
7.4.10.5.1 報(bào)告期內(nèi)基金管理人運(yùn)用固有資金投資本基金的情況
無。
7.4.10.5.2 報(bào)告期末除基金管理人之外的其他關(guān)聯(lián)方投資本基金的情況
無。
7.4.10.6 由關(guān)聯(lián)方保管的銀行存款余額及當(dāng)期產(chǎn)生的利息收入
單位：人民幣元
本期 2024年 01月 01日至 2024年
12月 31日
上年度可比期間 2023年 01月 01日
至 2023年 12月 31日
關(guān)聯(lián)方名稱
期末余額 當(dāng)期利息收入 期末余額 當(dāng)期利息收入
南京銀行股份有
限公司
7,277,873.57 32,824.47 37,133,357.32 288,514.27
注：本基金的銀行存款由基金托管人南京銀行股份有限公司保管，按銀行同業(yè)利率計(jì)息。
7.4.10.7 本基金在承銷期內(nèi)參與關(guān)聯(lián)方承銷證券的情況
無。
7.4.10.8 其他關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的說明
無。
7.4.11 利潤分配情況
無。
7.4.12 期末（2024年 12月 31日）本基金持有的流通受限證券
7.4.12.1 因認(rèn)購新發(fā)/增發(fā)證券而于期末持有的流通受限證券
無。
7.4.12.2 期末持有的暫時(shí)停牌等流通受限股票
無。
7.4.12.3 期末債券正回購交易中作為抵押的債券
7.4.12.3.1 銀行間市場(chǎng)債券正回購
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第 40頁，共 60頁
無。
7.4.12.3.2 交易所市場(chǎng)債券正回購
無。
7.4.12.4 期末參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的證券
無。
7.4.13 金融工具風(fēng)險(xiǎn)及管理
7.4.13.1 風(fēng)險(xiǎn)管理政策和組織架構(gòu)
本基金為混合型證券投資基金，預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)水平高于債券型基金和貨幣市場(chǎng)基金，低
于股票型基金。本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票
（包括主板、中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)上市的股票、存托憑證）、債券（國債、金
融債、企業(yè)債、公司債、次級(jí)債、地方政府債、短期公司債、中小企業(yè)私募債券、可轉(zhuǎn)換債券、分
離交易可轉(zhuǎn)債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超級(jí)短期融資券等）、資產(chǎn)支持證券、債券回
購、銀行存款（包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款）、同業(yè)存單、股指期貨、國債期貨、貨
幣市場(chǎng)工具、權(quán)證以及經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)
定）。本基金在日常經(jīng)營活動(dòng)中面臨的與這些金融工具相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)主要包括信用風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
及市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。本基金的基金管理人從事風(fēng)險(xiǎn)管理的主要目標(biāo)是爭(zhēng)取將以上風(fēng)險(xiǎn)控制在限定的范圍之
內(nèi)，通過積極主動(dòng)的投資管理，力爭(zhēng)為投資者提供高于業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的長期穩(wěn)定投資回報(bào)。
本基金的基金管理人建立了由董事會(huì)風(fēng)險(xiǎn)控制委員會(huì)、經(jīng)營層投資風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)、督察長、
監(jiān)察稽核部、風(fēng)險(xiǎn)管理部和相關(guān)業(yè)務(wù)部門構(gòu)成的風(fēng)險(xiǎn)管理架構(gòu)體系。在董事會(huì)下設(shè)立風(fēng)險(xiǎn)控制委員
會(huì)，負(fù)責(zé)審定重大風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略、風(fēng)險(xiǎn)政策和風(fēng)險(xiǎn)控制制度；在經(jīng)營層層面設(shè)立投資風(fēng)險(xiǎn)管理委員
會(huì)，討論和制定公司日常經(jīng)營過程中風(fēng)險(xiǎn)防范和控制措施，對(duì)公司風(fēng)險(xiǎn)管理和控制政策、程序的制
定、風(fēng)險(xiǎn)限額的設(shè)定等問題向總經(jīng)理提供咨詢意見和建議；在業(yè)務(wù)操作層面的風(fēng)險(xiǎn)控制職責(zé)主要由
監(jiān)察稽核部和風(fēng)險(xiǎn)管理部具體負(fù)責(zé)和督促協(xié)調(diào)，并與各部門合作完成公司及基金運(yùn)作風(fēng)險(xiǎn)控制以及
進(jìn)行投資風(fēng)險(xiǎn)分析與績(jī)效評(píng)估，督察長負(fù)責(zé)組織指導(dǎo)監(jiān)察稽核工作。
本基金的基金管理人對(duì)于金融工具的風(fēng)險(xiǎn)管理方法主要是通過定性分析和定量分析的方法去估
測(cè)各種風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的可能損失。從定性分析的角度出發(fā)，判斷風(fēng)險(xiǎn)損失的嚴(yán)重程度和出現(xiàn)同類風(fēng)險(xiǎn)損
失的頻度。而從定量分析的角度出發(fā)，根據(jù)本基金的投資目標(biāo)，結(jié)合基金資產(chǎn)所運(yùn)用金融工具特征
通過特定的風(fēng)險(xiǎn)量化指標(biāo)、模型，日常的量化報(bào)告，確定風(fēng)險(xiǎn)損失的限度和相應(yīng)置信程度，及時(shí)可
靠地對(duì)各種風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行監(jiān)督、檢查和評(píng)估，并通過相應(yīng)決策，將風(fēng)險(xiǎn)控制在可承受的范圍內(nèi)。
7.4.13.2 信用風(fēng)險(xiǎn)
信用風(fēng)險(xiǎn)是指基金在交易過程中因交易對(duì)手未履行合約責(zé)任，或者基金所投資證券之發(fā)行人出
現(xiàn)違約、拒絕支付到期本息等情況，導(dǎo)致基金資產(chǎn)損失和收益變化的風(fēng)險(xiǎn)。
本基金的基金管理人在交易前對(duì)交易對(duì)手的資信狀況進(jìn)行了充分的評(píng)估。本基金的活期銀行存
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款存放在本基金的托管人南京銀行。對(duì)于定期銀行存款，本基金通過選擇具備適當(dāng)信用水平的銀行
作為交易對(duì)手、平衡信用風(fēng)險(xiǎn)與投資收益率、綜合參考內(nèi)外部信用評(píng)級(jí)信息評(píng)價(jià)及調(diào)整投資限額，
管理相關(guān)信用風(fēng)險(xiǎn)并定期評(píng)估減值損失。本基金在交易所進(jìn)行的交易均以中國證券登記結(jié)算有限責(zé)
任公司為交易對(duì)手完成證券交收和款項(xiàng)清算，違約風(fēng)險(xiǎn)可能性很??；在銀行間同業(yè)市場(chǎng)進(jìn)行交易前
均對(duì)交易對(duì)手進(jìn)行信用評(píng)估并對(duì)證券交割方式進(jìn)行限制以控制相應(yīng)的信用風(fēng)險(xiǎn)。
本基金的基金管理人建立了信用風(fēng)險(xiǎn)管理流程，通過對(duì)投資品種信用等級(jí)評(píng)估來控制證券發(fā)行
人的信用風(fēng)險(xiǎn)，且通過分散化投資以分散信用風(fēng)險(xiǎn)。
本基金債券投資的信用評(píng)級(jí)情況按《中國人民銀行信用評(píng)級(jí)管理指導(dǎo)意見》設(shè)定的標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)計(jì)及
匯總。
7.4.13.2.1 按短期信用評(píng)級(jí)列示的債券投資
無。
7.4.13.2.2 按短期信用評(píng)級(jí)列示的資產(chǎn)支持證券投資
無。
7.4.13.2.3 按短期信用評(píng)級(jí)列示的同業(yè)存單投資
無。
7.4.13.2.4 按長期信用評(píng)級(jí)列示的債券投資
無。
7.4.13.2.5 按長期信用評(píng)級(jí)列示的資產(chǎn)支持證券投資
無。
7.4.13.2.6 按長期信用評(píng)級(jí)列示的同業(yè)存單投資
無。
7.4.13.3 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是指基金在履行與金融負(fù)債有關(guān)的義務(wù)時(shí)遇到資金短缺的風(fēng)險(xiǎn)。本基金的流動(dòng)性風(fēng)
險(xiǎn)一方面來自于基金份額持有人可隨時(shí)要求贖回其持有的基金份額，另一方面來自于投資品種所處
的交易市場(chǎng)不活躍而帶來的變現(xiàn)困難或因投資集中而無法在市場(chǎng)出現(xiàn)劇烈波動(dòng)的情況下以合理的價(jià)
格變現(xiàn)。
針對(duì)兌付贖回資金的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，本基金的基金管理人每日對(duì)本基金的申購贖回情況進(jìn)行嚴(yán)密
監(jiān)控并預(yù)測(cè)流動(dòng)性需求，保持基金投資組合中的可用現(xiàn)金頭寸與之相匹配。本基金的基金管理人在
基金合同中設(shè)計(jì)了巨額贖回條款，約定在非常情況下贖回申請(qǐng)的處理方式，控制因開放申購贖回模
式帶來的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，有效保障基金持有人利益。
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于 2024年 12月 31日，本基金所承擔(dān)的全部金融負(fù)債的合約約定到期日均為一個(gè)月以內(nèi)且不
計(jì)息，可贖回基金份額凈值(所有者權(quán)益)無固定到期日且不計(jì)息，因此賬面余額即為未折現(xiàn)的合約
到期現(xiàn)金流量。
7.4.13.3.1 報(bào)告期內(nèi)本基金組合資產(chǎn)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)分析
本基金的基金管理人在基金運(yùn)作過程中嚴(yán)格按照《公開募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》及
《公開募集開放式證券投資基金流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)定》(自 2017年 10月 1日起施行)等法規(guī)的要求
對(duì)本基金組合資產(chǎn)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行管理，通過獨(dú)立的風(fēng)險(xiǎn)管理部門對(duì)本基金的組合持倉集中度指
標(biāo)、流通受限制的投資品種比例以及組合在短時(shí)間內(nèi)變現(xiàn)能力的綜合指標(biāo)等流動(dòng)性指標(biāo)進(jìn)行持續(xù)的
監(jiān)測(cè)和分析。
本基金投資于一家公司發(fā)行的證券市值不超過基金資產(chǎn)凈值的 10%，且本基金與由本基金的基
金管理人管理的其他基金共同持有一家公司發(fā)行的證券不得超過該證券的 10%。本基金與由本基金
的基金管理人管理的其他開放式基金共同持有一家上市公司發(fā)行的可流通股票不得超過該上市公司
可流通股票的 15%，本基金與由本基金的基金管理人管理的全部投資組合持有一家上市公司發(fā)行的
可流通股票，不得超過該上市公司可流通股票的 30%(完全按照有關(guān)指數(shù)構(gòu)成比例進(jìn)行證券投資的
開放式基金及中國證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的特殊投資組合不受上述比例限制)。
本基金所持部分證券在證券交易所上市，其余亦可在銀行間同業(yè)市場(chǎng)交易，部分基金資產(chǎn)流通
暫時(shí)受限制不能自由轉(zhuǎn)讓的情況參見附注 7.4.12。此外，本基金可通過賣出回購金融資產(chǎn)方式借
入短期資金應(yīng)對(duì)流動(dòng)性需求，其上限一般不超過基金持有的債券投資的公允價(jià)值。本基金主動(dòng)投資
于流動(dòng)性受限資產(chǎn)的市值合計(jì)不得超過基金資產(chǎn)凈值的 15%。于 2024年 12月 31日，本基金持有
的流動(dòng)性受限資產(chǎn)的市值未超過基金資產(chǎn)凈值的 15%。
本基金的基金管理人每日對(duì)基金組合資產(chǎn)中 7個(gè)工作日可變現(xiàn)資產(chǎn)的可變現(xiàn)價(jià)值進(jìn)行審慎評(píng)估
與測(cè)算，確保每日確認(rèn)的凈贖回申請(qǐng)不得超過 7個(gè)工作日可變現(xiàn)資產(chǎn)的可變現(xiàn)價(jià)值。于 2024年 12
月 31日，本基金組合資產(chǎn)中 7個(gè)工作日可變現(xiàn)資產(chǎn)的賬面價(jià)值超過經(jīng)確認(rèn)的當(dāng)日凈贖回金額。
同時(shí)，本基金的基金管理人通過合理分散逆回購交易的到期日與交易對(duì)手的集中度；按照穿透
原則對(duì)交易對(duì)手的財(cái)務(wù)狀況、償付能力及杠桿水平等進(jìn)行必要的盡職調(diào)查與嚴(yán)格的準(zhǔn)入管理，以及
對(duì)不同的交易對(duì)手實(shí)施交易額度管理并進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整等措施嚴(yán)格管理本基金從事逆回購交易的流動(dòng)
性風(fēng)險(xiǎn)和交易對(duì)手風(fēng)險(xiǎn)。此外，本基金的基金管理人建立了逆回購交易質(zhì)押品管理制度：根據(jù)質(zhì)押
品的資質(zhì)確定質(zhì)押率水平；持續(xù)監(jiān)測(cè)質(zhì)押品的風(fēng)險(xiǎn)狀況與價(jià)值變動(dòng)以確保質(zhì)押品按公允價(jià)值計(jì)算足
額；并在與私募類證券資管產(chǎn)品及中國證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他主體為交易對(duì)手開展逆回購交易時(shí)，可接
受質(zhì)押品的資質(zhì)要求與基金合同約定的投資范圍保持一致。
7.4.13.4 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是指基金所持金融工具的公允價(jià)值或未來現(xiàn)金流量因所處市場(chǎng)各類價(jià)格因素的變動(dòng)而
發(fā)生波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)，包括利率風(fēng)險(xiǎn)、外匯風(fēng)險(xiǎn)和其他價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)。
7.4.13.4.1 利率風(fēng)險(xiǎn)
利率風(fēng)險(xiǎn)是指金融工具的公允價(jià)值或現(xiàn)金流量受市場(chǎng)利率變動(dòng)而發(fā)生波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。利率敏感性
金融工具均面臨由于市場(chǎng)利率上升而導(dǎo)致公允價(jià)值下降的風(fēng)險(xiǎn)，其中浮動(dòng)利率類金融工具還面臨每
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個(gè)付息期間結(jié)束根據(jù)市場(chǎng)利率重新定價(jià)時(shí)對(duì)于未來現(xiàn)金流影響的風(fēng)險(xiǎn)。
本基金的基金管理人定期對(duì)本基金面臨的利率敏感性缺口進(jìn)行監(jiān)控，并通過調(diào)整投資組合的久
期等方法對(duì)上述利率風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行管理。
本基金持有及承擔(dān)的大部分金融資產(chǎn)和金融負(fù)債不計(jì)息，因此本基金的收入及經(jīng)營活動(dòng)的現(xiàn)金
流量在很大程度上獨(dú)立于市場(chǎng)利率變化。本基金持有的利率敏感性資產(chǎn)主要為銀行存款、結(jié)算備付
金和存出保證金等。
7.4.13.4.1.1 利率風(fēng)險(xiǎn)敞口
單位：人民幣元
本期末
2024年 12月
31日
1年以內(nèi) 1-5年 5年以上 不計(jì)息 合計(jì)
資產(chǎn)
貨幣資金 7,277,873.57 - - - 7,277,873.57
結(jié)算備付金 347,309.21 - - - 347,309.21
存出保證金 98,706.09 - - - 98,706.09
交易性金融資
產(chǎn)
- - - 48,566,537.0
0
48,566,537.0
0
應(yīng)收清算款 - - - 66,172.65 66,172.65
應(yīng)收申購款 - - - 6,061.08 6,061.08
資產(chǎn)總計(jì) 7,723,888.87 - - 48,638,770.7
3
56,362,659.6
0
負(fù)債
應(yīng)付清算款 - - - 814.50 814.50
應(yīng)付贖回款 - - - 80,612.97 80,612.97
應(yīng)付管理人報(bào)
酬
- - - 58,155.06 58,155.06
應(yīng)付托管費(fèi) - - - 7,269.37 7,269.37
應(yīng)付銷售服務(wù)
費(fèi)
- - - 4,565.61 4,565.61
其他負(fù)債 - - - 275,250.53 275,250.53
負(fù)債總計(jì) - - - 426,668.04 426,668.04
利率敏感度缺
口
7,723,888.87 - - 48,212,102.6
9
55,935,991.5
6
上年度末
2023年 12月
31日
1年以內(nèi) 1-5年 5年以上 不計(jì)息 合計(jì)
資產(chǎn)
貨幣資金 37,133,357.3
2
- - - 37,133,357.3
2
結(jié)算備付金 111,393.67 - - - 111,393.67
存出保證金 674,488.32 - - - 674,488.32
交易性金融資 - - - 96,607,355.1 96,607,355.1
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產(chǎn) 2 2
應(yīng)收清算款 - - - 487,338.70 487,338.70
應(yīng)收申購款 - - - 10,468.46 10,468.46
資產(chǎn)總計(jì) 37,919,239.3
1
- - 97,105,162.2
8
135,024,401.
59
負(fù)債
應(yīng)付清算款 - - - 4,594,059.78 4,594,059.78
應(yīng)付贖回款 - - - 15,861,898.5
0
15,861,898.5
0
應(yīng)付管理人報(bào)
酬
- - - 251,200.76 251,200.76
應(yīng)付托管費(fèi) - - - 25,404.99 25,404.99
應(yīng)付銷售服務(wù)
費(fèi)
- - - 8,127.83 8,127.83
其他負(fù)債 - - - 739,300.55 739,300.55
負(fù)債總計(jì) - - - 21,479,992.4
1
21,479,992.4
1
利率敏感度缺
口
37,919,239.3
1
- - 75,625,169.8
7
113,544,409.
18
注：表中所示為本基金資產(chǎn)及負(fù)債的賬面價(jià)值，并按照合約規(guī)定的利率重新定價(jià)日或到期日孰早者
予以分類。
7.4.13.4.1.2 利率風(fēng)險(xiǎn)的敏感性分析
于 2024 年 12 月 31 日，本基金持有的交易性債券投資公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值的比例為
0.00%(2023年 12月 31日：0.00%)，因此市場(chǎng)利率的變動(dòng)對(duì)于本基金資產(chǎn)凈值無重大影響(2023年
12月 31日：同)。
7.4.13.4.2 外匯風(fēng)險(xiǎn)
外匯風(fēng)險(xiǎn)是指金融工具的公允價(jià)值或未來現(xiàn)金流量因外匯匯率變動(dòng)而發(fā)生波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。本基金
的所有資產(chǎn)及負(fù)債以人民幣計(jì)價(jià)，因此無重大外匯風(fēng)險(xiǎn)。
7.4.13.4.3 其他價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)
其他價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)是指基金所持金融工具的公允價(jià)值或未來現(xiàn)金流量因除市場(chǎng)利率和外匯匯率以外
的市場(chǎng)價(jià)格因素變動(dòng)而發(fā)生波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。本基金主要投資于證券交易所上市或銀行間同業(yè)市場(chǎng)交易
的股票和債券，所面臨的其他價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)來源于單個(gè)證券發(fā)行主體自身經(jīng)營情況或特殊事項(xiàng)的影響，
也可能來源于證券市場(chǎng)整體波動(dòng)的影響。
本基金的基金管理人在構(gòu)建和管理投資組合的過程中，采用“自上而下”的策略，通過對(duì)宏觀
經(jīng)濟(jì)情況及政策的分析，結(jié)合證券市場(chǎng)運(yùn)行情況，做出資產(chǎn)配置及組合構(gòu)建的決定；通過對(duì)單個(gè)證
券的定性分析及定量分析，選擇符合基金合同約定范圍的投資品種進(jìn)行投資。本基金的基金管理人
定期結(jié)合宏觀及微觀環(huán)境的變化，對(duì)投資策略、資產(chǎn)配置、投資組合進(jìn)行修正，來主動(dòng)應(yīng)對(duì)可能發(fā)
生的市場(chǎng)價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)。
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本基金股票投資占基金資產(chǎn)的比例為 0%–95%；基金持有全部權(quán)證的市值不得超過基金資產(chǎn)凈
值的 3%；每個(gè)交易日日終，現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的 5%，其
中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金及應(yīng)收申購款等。此外，本基金的基金管理人每日對(duì)本基金
所持有的證券價(jià)格實(shí)施監(jiān)控，定期運(yùn)用多種定量方法對(duì)基金進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)度量，來測(cè)試本基金面臨的潛
在價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)，及時(shí)可靠地對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行跟蹤和控制。
7.4.13.4.3.1 其他價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)敞口
金額單位：人民幣元
本期末 2024年 12月 31日 上年度末 2023年 12月 31日項(xiàng)目
公允價(jià)值 占基金資產(chǎn)凈值
比例(%)
公允價(jià)值 占基金資產(chǎn)凈值
比例(%)
交易性金融資產(chǎn)
－股票投資
48,566,537.00 86.83 96,607,355.12 85.08
交易性金融資產(chǎn)
－基金投資
- - - -
交易性金融資產(chǎn)
－貴金屬投資
- - - -
衍生金融資產(chǎn)－
權(quán)證投資
- - - -
其他 - - - -
合計(jì) 48,566,537.00 86.83 96,607,355.12 85.08
7.4.13.4.3.2 其他價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)的敏感性分析
假設(shè) 除滬深 300指數(shù)之外的其他市場(chǎng)變量保持不變
對(duì)資產(chǎn)負(fù)債表日基金資產(chǎn)凈值的影響金額（單
位：人民幣元 ）
相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)變量的變動(dòng)
本期末 2024年 12月
31日
上年度末 2023年 12
月 31日
1.滬深 300指數(shù)上升
5%
2,892,655.47 3,843,068.66
分析
2.滬深 300指數(shù)下降
5%
-2,892,655.47 -3,843,068.66
7.4.14 公允價(jià)值
7.4.14.1 金融工具公允價(jià)值計(jì)量的方法
公允價(jià)值計(jì)量結(jié)果所屬的層次，由對(duì)公允價(jià)值計(jì)量整體而言具有重要意義的輸入值所屬的最低
層次決定：
第一層次：相同資產(chǎn)或負(fù)債在活躍市場(chǎng)上未經(jīng)調(diào)整的報(bào)價(jià)；
第二層次：除第一層次輸入值外相關(guān)資產(chǎn)或負(fù)債直接或間接可觀察的輸入值；
第三層次：相關(guān)資產(chǎn)或負(fù)債的不可觀察輸入值。
7.4.14.2 持續(xù)的以公允價(jià)值計(jì)量的金融工具
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7.4.14.2.1 各層次金融工具的公允價(jià)值
單位：人民幣元
公允價(jià)值計(jì)量結(jié)果所屬的層次 本期末 2024年 12月 31日 上年度末 2023年 12月 31日
第一層次 48,566,537.00 95,084,778.88
第二層次 - 163,362.10
第三層次 - 1,359,214.14
合計(jì) 48,566,537.00 96,607,355.12
7.4.14.2.2 公允價(jià)值所屬層次間的重大變動(dòng)
本基金以導(dǎo)致各層次之間轉(zhuǎn)換的事項(xiàng)發(fā)生日為確認(rèn)各層次之間轉(zhuǎn)換的時(shí)點(diǎn)。
對(duì)于證券交易所上市的股票和債券，若出現(xiàn)重大事項(xiàng)停牌、交易不活躍(包括漲跌停時(shí)的交易不
活躍)、或?qū)儆诜枪_發(fā)行等情況，本基金不會(huì)于停牌日至交易恢復(fù)活躍日期間、交易不活躍期間及
限售期間將相關(guān)股票和債券的公允價(jià)值列入第一層次；并根據(jù)估值調(diào)整中采用的不可觀察輸入值對(duì)
于公允價(jià)值的影響程度，確定相關(guān)股票和債券公允價(jià)值應(yīng)屬第二層次還是第三層次。
7.4.14.2.3 第三層次公允價(jià)值余額及變動(dòng)情況
7.4.14.2.3.1 第三層次公允價(jià)值余額及變動(dòng)情況
單位：人民幣元
本期 2024年 01月 01日至 2024年 12月 31日
交易性金融資產(chǎn)項(xiàng)目
債券投資 股票投資
合計(jì)
期初余額 - 1,359,214.14 1,359,214.14
當(dāng)期購買 - 118,174.54 118,174.54
當(dāng)期出售/結(jié)算 - - -
轉(zhuǎn)入第三層次 - - -
轉(zhuǎn)出第三層次 - 1,498,062.75 1,498,062.75
當(dāng)期利得或損失總額 - 20,674.07 20,674.07
其中：計(jì)入損益的利
得或損失
- 20,674.07 20,674.07
計(jì)入其他綜合
收益的利得或損失
- - -
期末余額 - - -
期末仍持有的第三層
次金融資產(chǎn)計(jì)入本期
損益的未實(shí)現(xiàn)利得或
損失的變動(dòng)——公允
價(jià)值變動(dòng)損益
- - -
上年度可比期間 2023年 01月 01日至 2023年 12月 31日
交易性金融資產(chǎn)項(xiàng)目
債券投資 股票投資
合計(jì)
期初余額 - 1,335,565.24 1,335,565.24
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當(dāng)期購買 - 2,262,141.01 2,262,141.01
當(dāng)期出售/結(jié)算 - - -
轉(zhuǎn)入第三層次 - - -
轉(zhuǎn)出第三層次 - 2,255,120.29 2,255,120.29
當(dāng)期利得或損失總額 - 16,628.18 16,628.18
其中：計(jì)入損益的利
得或損失
- 16,628.18 16,628.18
計(jì)入其他綜合
收益的利得或損失
- - -
期末余額 - 1,359,214.14 1,359,214.14
期末仍持有的第三層
次金融資產(chǎn)計(jì)入本期
損益的未實(shí)現(xiàn)利得或
損失的變動(dòng)——公允
價(jià)值變動(dòng)損益
- -20,674.07 -20,674.07
注：于報(bào)告期末，本基金持有的第三層次的交易性金融資產(chǎn)均為證券交易所上市交易但尚在限售期
內(nèi)的股票投資。于報(bào)告期內(nèi)，本基金從第三層次轉(zhuǎn)出的交易性金融資產(chǎn)均為限售期結(jié)束可正常交易
的股票投資。 計(jì)入損益的利得或損失分別計(jì)入利潤表中的公允價(jià)值變動(dòng)損益、投資收益等項(xiàng)目。
7.4.14.2.3.2 使用重要不可觀察輸入值的第三層次公允價(jià)值計(jì)量的情況
單位：人民幣元
不可觀察輸入值
項(xiàng)目
本期末公允價(jià)
值
采用的估值技
術(shù)
名稱
范圍/加權(quán)平
均值
與公允價(jià)值之
間的關(guān)系
流通受限股票 - - - - -
不可觀察輸入值
項(xiàng)目
上年度末公允
價(jià)值
采用的估值技
術(shù)
名稱
范圍/加權(quán)平
均值
與公允價(jià)值之
間的關(guān)系
流通受限股票 1,359,214.14
平均價(jià)格亞式
期權(quán)模型
預(yù)期波動(dòng)率
18.55%至
219.88%
負(fù)相關(guān)
7.4.14.3 非持續(xù)的以公允價(jià)值計(jì)量的金融工具的說明
無。
7.4.14.4 不以公允價(jià)值計(jì)量的金融工具的相關(guān)說明
不以公允價(jià)值計(jì)量的金融資產(chǎn)和負(fù)債主要包括應(yīng)收款項(xiàng)和其他金融負(fù)債，其賬面價(jià)值與公允價(jià)
值相差很小。
7.4.15 有助于理解和分析會(huì)計(jì)報(bào)表需要說明的其他事項(xiàng)
截至資產(chǎn)負(fù)債表日本基金無需要說明的其他重要事項(xiàng)。
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§8 投資組合報(bào)告
8.1 期末基金資產(chǎn)組合情況
金額單位：人民幣元
序號(hào) 項(xiàng)目 金額 占基金總資產(chǎn)的比例
(%)
1 權(quán)益投資 48,566,537.00 86.17
其中：股票 48,566,537.00 86.17
2 基金投資 - -
3 固定收益投資 - -
其中：債券 - -
資產(chǎn)支持證券 - -
4 貴金屬投資 - -
5 金融衍生品投資 - -
6 買入返售金融資產(chǎn) - -
其中：買斷式回購的
買入返售金融資產(chǎn)
- -
7 銀行存款和結(jié)算備付
金合計(jì)
7,625,182.78 13.53
8 其他各項(xiàng)資產(chǎn) 170,939.82 0.30
9 合計(jì) 56,362,659.60 100.00
8.2 報(bào)告期末按行業(yè)分類的股票投資組合
8.2.1 報(bào)告期末按行業(yè)分類的境內(nèi)股票投資組合
代碼 行業(yè)類別 公允價(jià)值（元） 占基金資產(chǎn)凈值比例
(%)
A 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) - -
B 采礦業(yè) - -
C 制造業(yè) 29,307,993.00 52.40
D 電力、熱力、燃?xì)饧?
水生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)
- -
E 建筑業(yè) 2,364,000.00 4.23
F 批發(fā)和零售業(yè) 498,000.00 0.89
G 交通運(yùn)輸、倉儲(chǔ)和郵
政業(yè)
- -
H 住宿和餐飲業(yè) - -
I 信息傳輸、軟件和信
息技術(shù)服務(wù)業(yè)
3,113,300.00 5.57
J 金融業(yè) 13,272,660.00 23.73
K 房地產(chǎn)業(yè) - -
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L 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) - -
M 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)
業(yè)
- -
N 水利、環(huán)境和公共設(shè)
施管理業(yè)
10,584.00 0.02
O 居民服務(wù)、修理和其
他服務(wù)業(yè)
- -
P 教育 - -
Q 衛(wèi)生和社會(huì)工作 - -
R 文化、體育和娛樂業(yè) - -
S 綜合 - -
合計(jì) 48,566,537.00 86.83
8.2.2 報(bào)告期末按行業(yè)分類的港股通投資股票投資組合
本基金本報(bào)告期末未通過港股通機(jī)制投資港股。
8.3 期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的所有股票投資明細(xì)
金額單位：人民幣元
序號(hào) 股票代碼 股票名稱 數(shù)量（股）
公允價(jià)值
（元）
占基金資產(chǎn)凈
值比例(%)
1 300750 寧德時(shí)代 13,000 3,458,000.00 6.18
2 600036 招商銀行 70,000 2,751,000.00 4.92
3 601601 中國太保 80,000 2,726,400.00 4.87
4 002594 比亞迪 8,000 2,261,280.00 4.04
5 000333 美的集團(tuán) 30,000 2,256,600.00 4.03
6 601628 中國人壽 51,000 2,137,920.00 3.82
7 002384 東山精密 61,000 1,781,200.00 3.18
8 601288 農(nóng)業(yè)銀行 300,000 1,602,000.00 2.86
9 002241 歌爾股份 60,000 1,548,600.00 2.77
10 300274 陽光電源 20,300 1,498,749.00 2.68
11 300433 藍(lán)思科技 67,000 1,467,300.00 2.62
12 603986 兆易創(chuàng)新 13,500 1,441,800.00 2.58
13 601800 中國交建 120,000 1,254,000.00 2.24
14 600690 海爾智家 44,000 1,252,680.00 2.24
15 688608 恒玄科技 3,700 1,203,869.00 2.15
16 688981 中芯國際 12,000 1,135,440.00 2.03
17 601668 中國建筑 185,000 1,110,000.00 1.98
18 601398 工商銀行 160,000 1,107,200.00 1.98
19 601988 中國銀行 200,000 1,102,000.00 1.97
20 300383 光環(huán)新網(wǎng) 75,000 1,094,250.00 1.96
21 603416 信捷電氣 25,000 1,048,750.00 1.87
22 002085 萬豐奧威 54,000 1,023,300.00 1.83
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23 601319 中國人保 130,000 990,600.00 1.77
24 300442 潤澤科技 19,000 987,240.00 1.76
25 600066 宇通客車 37,000 976,060.00 1.74
26 601127 賽力斯 7,000 933,730.00 1.67
27 603556 海興電力 25,000 924,750.00 1.65
28 688110 東芯股份 37,000 921,300.00 1.65
29 001696 宗申動(dòng)力 35,000 871,500.00 1.56
30 600584 長電科技 20,000 817,200.00 1.46
31 688631 萊斯信息 9,000 783,810.00 1.40
32 002371 北方華創(chuàng) 2,000 782,000.00 1.40
33 603920 世運(yùn)電路 20,000 588,000.00 1.05
34 603019 中科曙光 8,000 578,560.00 1.03
35 300059 東方財(cái)富 22,000 568,040.00 1.02
36 300622 博士眼鏡 10,000 498,000.00 0.89
37 603009 北特科技 8,000 312,640.00 0.56
38 300033 同花順 1,000 287,500.00 0.51
39 300170 漢得信息 20,000 248,000.00 0.44
40 688041 海光信息 1,500 224,685.00 0.40
41 000888 峨眉山 A 800 10,584.00 0.02
8.4 報(bào)告期內(nèi)股票投資組合的重大變動(dòng)
8.4.1 累計(jì)買入金額超出期初基金資產(chǎn)凈值 2%或前 20名的股票明細(xì)
金額單位：人民幣元
序號(hào) 股票代碼 股票名稱
本期累計(jì)買入金
額
占期初基金資產(chǎn)
凈值比例(％)
1 601288 農(nóng)業(yè)銀行 8,923,400.00 7.86
2 300750 寧德時(shí)代 6,411,035.20 5.65
3 600941 中國移動(dòng) 6,152,158.00 5.42
4 600188 兗礦能源 5,244,683.00 4.62
5 601988 中國銀行 5,191,500.00 4.57
6 000333 美的集團(tuán) 4,799,959.00 4.23
7 300274 陽光電源 4,490,976.00 3.96
8 600900 長江電力 4,364,210.00 3.84
9 000858 五糧液 4,244,797.00 3.74
10 601728 中國電信 4,138,000.00 3.64
11 601398 工商銀行 3,718,900.00 3.28
12 600150 中國船舶 3,716,137.00 3.27
13 688981 中芯國際 3,693,616.00 3.25
14 601601 中國太保 3,196,840.00 2.82
15 600036 招商銀行 3,177,809.00 2.80
16 603986 兆易創(chuàng)新 3,144,588.00 2.77
17 601688 華泰證券 3,130,240.00 2.76
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18 002085 萬豐奧威 3,113,884.00 2.74
19 000426 興業(yè)銀錫 3,055,586.00 2.69
20 601668 中國建筑 3,033,600.00 2.67
21 300580 貝斯特 2,983,807.00 2.63
22 002463 滬電股份 2,978,601.26 2.62
23 002475 立訊精密 2,935,301.00 2.59
24 600011 華能國際 2,913,059.00 2.57
25 605117 德業(yè)股份 2,868,988.00 2.53
26 688631 萊斯信息 2,864,665.44 2.52
27 000425 徐工機(jī)械 2,728,400.00 2.40
28 600519 貴州茅臺(tái) 2,699,416.00 2.38
29 600938 中國海油 2,698,855.00 2.38
30 600795 國電電力 2,661,600.00 2.34
31 300308 中際旭創(chuàng) 2,603,257.00 2.29
32 300033 同花順 2,586,362.00 2.28
33 600418 江淮汽車 2,551,160.00 2.25
34 600690 海爾智家 2,545,184.00 2.24
35 601899 紫金礦業(yè) 2,530,700.00 2.23
36 002594 比亞迪 2,466,571.00 2.17
37 300014 億緯鋰能 2,440,214.00 2.15
38 600886 國投電力 2,431,612.00 2.14
39 300354 東華測(cè)試 2,415,287.00 2.13
40 600489 中金黃金 2,365,440.00 2.08
41 603009 北特科技 2,332,143.00 2.05
42 002896 中大力德 2,305,035.00 2.03
43 601857 中國石油 2,278,104.00 2.01
44 600754 錦江酒店 2,272,034.00 2.00
注：買入金額按成交金額（成交單價(jià)乘以成交數(shù)量）填列，不考慮相關(guān)交易費(fèi)用。
8.4.2 累計(jì)賣出金額超出期初基金資產(chǎn)凈值 2%或前 20名的股票明細(xì)
金額單位：人民幣元
序號(hào) 股票代碼 股票名稱
本期累計(jì)賣出金
額
占期初基金資產(chǎn)
凈值比例(％)
1 601088 中國神華 11,146,187.18 9.82
2 601225 陜西煤業(yè) 8,063,539.00 7.10
3 601288 農(nóng)業(yè)銀行 7,553,000.00 6.65
4 600256 廣匯能源 6,480,907.00 5.71
5 600941 中國移動(dòng) 6,016,979.00 5.30
6 002050 三花智控 5,894,858.00 5.19
7 600547 山東黃金 5,515,636.00 4.86
8 603728 鳴志電器 5,318,724.00 4.68
9 603662 柯力傳感 5,308,715.00 4.68
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10 600188 兗礦能源 5,197,558.00 4.58
11 601689 拓普集團(tuán) 5,160,544.49 4.54
12 600546 山煤國際 5,154,654.00 4.54
13 300580 貝斯特 5,037,764.00 4.44
14 300354 東華測(cè)試 5,004,901.00 4.41
15 002896 中大力德 4,873,618.00 4.29
16 688017 綠的諧波 4,743,563.01 4.18
17 600900 長江電力 4,568,240.00 4.02
18 601988 中國銀行 4,280,500.00 3.77
19 000858 五糧液 4,254,791.00 3.75
20 300750 寧德時(shí)代 4,094,017.00 3.61
21 601728 中國電信 4,086,000.00 3.60
22 600150 中國船舶 3,813,854.00 3.36
23 000975 山金國際 3,749,649.00 3.30
24 601688 華泰證券 3,605,733.00 3.18
25 300033 同花順 3,585,005.00 3.16
26 688160 步科股份 3,440,345.97 3.03
27 600938 中國海油 3,372,862.00 2.97
28 002463 滬電股份 3,228,242.00 2.84
29 601100 恒立液壓 3,160,229.00 2.78
30 600418 江淮汽車 3,083,187.00 2.72
31 300007 漢威科技 2,993,449.00 2.64
32 000425 徐工機(jī)械 2,973,600.00 2.62
33 300274 陽光電源 2,950,996.00 2.60
34 002338 奧普光電 2,946,199.00 2.59
35 600795 國電電力 2,921,300.00 2.57
36 000426 興業(yè)銀錫 2,901,981.00 2.56
37 002475 立訊精密 2,878,515.00 2.54
38 301358 湖南裕能 2,784,253.00 2.45
39 600011 華能國際 2,783,070.00 2.45
40 605117 德業(yè)股份 2,664,114.00 2.35
41 600519 貴州茅臺(tái) 2,657,803.00 2.34
42 000625 長安汽車 2,637,500.00 2.32
43 601398 工商銀行 2,605,500.00 2.29
44 600886 國投電力 2,568,549.00 2.26
45 000333 美的集團(tuán) 2,543,820.00 2.24
46 301261 恒工精密 2,530,952.80 2.23
47 601899 紫金礦業(yè) 2,486,500.00 2.19
48 300308 中際旭創(chuàng) 2,397,034.00 2.11
49 601666 平煤股份 2,339,402.00 2.06
50 002312 川發(fā)龍蟒 2,322,660.00 2.05
51 002142 寧波銀行 2,317,500.00 2.04
52 688981 中芯國際 2,310,238.47 2.03
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第 53頁，共 60頁
注：賣出金額按成交金額（成交單價(jià)乘以成交數(shù)量）填列，不考慮相關(guān)交易費(fèi)用。
8.4.3 買入股票的成本總額及賣出股票的收入總額
單位：人民幣元
買入股票成本（成交）總額 330,568,091.15
賣出股票收入（成交）總額 378,659,535.77
注：買入股票成本（成交）總額、賣出股票收入（成交）總額均按買賣成交金額（成交單價(jià)乘以成
交數(shù)量）填列，不考慮相關(guān)交易費(fèi)用。
8.5 期末按債券品種分類的債券投資組合
本基金本報(bào)告期末未持有債券。
8.6 期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名債券投資明細(xì)
本基金本報(bào)告期末未持有債券。
8.7 期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的所有資產(chǎn)支持證券投資明細(xì)
本基金本報(bào)告期末未持有資產(chǎn)支持證券。
8.8 報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細(xì)
本基金本報(bào)告期末未持有貴金屬。
8.9 期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名權(quán)證投資明細(xì)
本基金本報(bào)告期末未持有權(quán)證。
8.10 本基金投資股指期貨的投資政策
本基金本報(bào)告期內(nèi)未投資股指期貨。
8.11 報(bào)告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明
8.11.1 本期國債期貨投資政策
本基金本報(bào)告期內(nèi)未投資國債期貨。
8.11.2 本期國債期貨投資評(píng)價(jià)
本基金本報(bào)告期內(nèi)未投資國債期貨。
8.12 投資組合報(bào)告附注
新疆前海聯(lián)合泓鑫靈活配置混合型證券投資基金 2024年年度報(bào)告
第 54頁，共 60頁
8.12.1 本基金投資的前十名證券的發(fā)行主體本期受到監(jiān)管部門立案調(diào)查或報(bào)告編制日前一年內(nèi)受
到公開譴責(zé)、處罰的情形說明
本基金投資的前十名證券的發(fā)行主體在本報(bào)告期內(nèi)沒有出現(xiàn)被監(jiān)管部門立案調(diào)查，或在報(bào)告編
制日前一年內(nèi)受到公開譴責(zé)、處罰的情形。
8.12.2 基金投資的前十名股票超出基金合同規(guī)定的備選股票庫情況的說明
本基金投資的前十名股票中，沒有投資超出基金合同規(guī)定備選股票庫的情形。
8.12.3 期末其他各項(xiàng)資產(chǎn)構(gòu)成
單位：人民幣元
序號(hào) 名稱 金額
1 存出保證金 98,706.09
2 應(yīng)收清算款 66,172.65
3 應(yīng)收股利 -
4 應(yīng)收利息 -
5 應(yīng)收申購款 6,061.08
6 其他應(yīng)收款 -
7 待攤費(fèi)用 -
8 其他 -
9 合計(jì) 170,939.82
8.12.4 期末持有的處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券明細(xì)
本基金本報(bào)告期末未持有處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情況的說明
本基金本報(bào)告期末前十名股票中不存在流通受限情況。
8.12.6 投資組合報(bào)告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分項(xiàng)之和與合計(jì)項(xiàng)之間可能存在尾差。
§9 基金份額持有人信息
9.1 期末基金份額持有人戶數(shù)及持有人結(jié)構(gòu)
份額單位：份
持有人結(jié)構(gòu)
機(jī)構(gòu)投資者 個(gè)人投資者
份額級(jí)別
持有人戶數(shù)
（戶）
戶均持有的
基金份額
持有份額 占總份額比
例
持有份額 占總份額比
例
新疆前海聯(lián)合泓鑫靈活配置混合型證券投資基金 2024年年度報(bào)告
第 55頁，共 60頁
前海聯(lián)合泓
鑫混合 A
9,387 1,897.18 - - 17,808,856
.56
100%
前海聯(lián)合泓
鑫混合 C
3,866 1,511.51 - - 5,843,513.
08
100%
合計(jì) 12,704 1,861.80 - - 23,652,369
.64
100%
注：1、分級(jí)基金機(jī)構(gòu)/個(gè)人投資者持有份額占總份額比例的計(jì)算中，對(duì)下屬分級(jí)基金，比例的分母
采用各自級(jí)別的份額，對(duì)合計(jì)數(shù)，比例的分母采用下屬分級(jí)基金份額的合計(jì)數(shù)(即期末基金份額總額)。
2、戶均持有的基金份額合計(jì)=期末基金份額總額/期末持有人戶數(shù)合計(jì)。
9.2 期末基金管理人的從業(yè)人員持有本基金的情況
項(xiàng)目 份額級(jí)別 持有份額總數(shù)（份） 占基金總份額比例
前海聯(lián)合泓鑫混合 A 16,165.05 0.0908%
前海聯(lián)合泓鑫混合 C 27.00 0.0005%
基金管理人所有從業(yè)
人員持有本基金
合計(jì) 16,192.05 0.0685%
注：分級(jí)基金管理人的從業(yè)人員持有基金占總份額比例的計(jì)算中，對(duì)下屬分級(jí)基金，比例的分母采
用各自級(jí)別的份額，對(duì)合計(jì)數(shù)，比例的分母采用下屬分級(jí)基金份額的合計(jì)數(shù)（即期末基金份額總
額）。
9.3 期末基金管理人的從業(yè)人員持有本開放式基金份額總量區(qū)間情況
項(xiàng)目 份額級(jí)別 持有基金份額總量的數(shù)量區(qū)間
（萬份）
前海聯(lián)合泓鑫混合 A 0~10
前海聯(lián)合泓鑫混合 C 0~10
本公司高級(jí)管理人員、基金投
資和研究部門負(fù)責(zé)人持有本開
放式基金
合計(jì) 0~10
前海聯(lián)合泓鑫混合 A 0~10
前海聯(lián)合泓鑫混合 C 0
本基金基金經(jīng)理持有本開放式
基金
合計(jì) 0~10
§10 開放式基金份額變動(dòng)
單位：份
前海聯(lián)合泓鑫混合 A 前海聯(lián)合泓鑫混合 C
基金合同生效日（2016年 11
月 30日）基金份額總額
48,511,259.39 -
本報(bào)告期期初基金份額總額 39,750,218.44 11,312,408.45
本報(bào)告期基金總申購份額 1,282,206.51 826,187.02
減：本報(bào)告期基金總贖回份額 23,223,568.39 6,295,082.39
本報(bào)告期基金拆分變動(dòng)份額 - -
新疆前海聯(lián)合泓鑫靈活配置混合型證券投資基金 2024年年度報(bào)告
第 56頁，共 60頁
本報(bào)告期期末基金份額總額 17,808,856.56 5,843,513.08
注：總申購份額含紅利再投、轉(zhuǎn)換入份額，總贖回份額含轉(zhuǎn)換出份額。
§11 重大事件揭示
11.1 基金份額持有人大會(huì)決議
本報(bào)告期內(nèi)未召開基金份額持有人大會(huì)。
11.2 基金管理人、基金托管人的專門基金托管部門的重大人事變動(dòng)
1、本報(bào)告期內(nèi)，基金管理人無重大人事變動(dòng)。
2、本報(bào)告期內(nèi)，本基金托管人的專門基金托管部門未發(fā)生重大人事變動(dòng)。
2024年 2月 7日，本基金托管人南京銀行股份有限公司法定代表人變更為謝寧先生。
11.3 涉及基金管理人、基金財(cái)產(chǎn)、基金托管業(yè)務(wù)的訴訟
本報(bào)告期內(nèi)，無涉及基金管理人、基金財(cái)產(chǎn)、基金托管業(yè)務(wù)的訴訟。
11.4 基金投資策略的改變
本報(bào)告期內(nèi)本基金投資策略未有重大改變。
11.5 為基金進(jìn)行審計(jì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所情況
為本基金提供審計(jì)服務(wù)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所為中興財(cái)光華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙），本年度
應(yīng)支付的審計(jì)費(fèi)用為 39,200.00 元。該事務(wù)所自 2021年 5月 28日起為本基金提供審計(jì)服務(wù)至
今，本報(bào)告期內(nèi)無改聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的事項(xiàng)。
11.6 管理人、托管人及其高級(jí)管理人員受稽查或處罰等情況
11.6.1 管理人及其高級(jí)管理人員受稽查或處罰等情況
本報(bào)告期內(nèi)，基金管理人及其高級(jí)管理人員無受稽查或處罰等情況。
11.6.2 托管人及其高級(jí)管理人員受稽查或處罰等情況
本報(bào)告期內(nèi)，本基金托管人的托管業(yè)務(wù)部門及其相關(guān)高級(jí)管理人員無受稽查或處罰等情況。
11.7 基金租用證券公司交易單元的有關(guān)情況
11.7.1 基金租用證券公司交易單元進(jìn)行股票投資及傭金支付情況
金額單位：人民幣元
新疆前海聯(lián)合泓鑫靈活配置混合型證券投資基金 2024年年度報(bào)告
第 57頁，共 60頁
股票交易 應(yīng)支付該券商的傭金
券商名稱
交易單元數(shù)
量
成交金額
占當(dāng)期股票
成交總額的
比例
傭金
占當(dāng)期傭金
總量的比例
備注
中信建投證
券股份有限
公司
2 214,536,15
8.64
30.25% 143,320.11 34.21% -
招商證券股
份有限公司
1 152,343,94
1.34
21.48% 77,512.99 18.50% -
信達(dá)證券股
份有限公司
1 115,757,04
7.54
16.32% 75,330.17 17.98% -
國信證券股
份有限公司
1 110,763,83
0.04
15.62% 68,808.40 16.43% -
華泰證券股
份有限公司
1 50,698,914
.40
7.15% 23,620.58 5.64% -
西藏東方財(cái)
富證券股份
有限公司
1 38,796,678
.00
5.47% 18,075.56 4.31% -
國盛證券有
限責(zé)任公司
2 26,293,312
.20
3.71% 12,249.76 2.92% -
中國國際金
融股份有限
公司
1 - - - - -
華金證券股
份有限公司
1 - - - - -
國泰君安證
券股份有限
公司
1 - - - - -
天風(fēng)證券股
份有限公司
1 - - - - -
太平洋證券
股份有限公
司
1 - - - - -
注：1、根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)《公開募集證券投資基金證券交易費(fèi)用管理規(guī)定》（證監(jiān)會(huì)公告〔2024〕3
號(hào)）及有關(guān)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，我公司制定了《交易席位管理制度》：
（1）券商選擇標(biāo)準(zhǔn)：
1）財(cái)務(wù)狀況良好、經(jīng)營行為規(guī)范、合規(guī)風(fēng)控能力和交易、研究實(shí)力較強(qiáng)；
2）有穩(wěn)定的研究機(jī)構(gòu)和專業(yè)的研究人員，能及時(shí)為本公司提供高質(zhì)量的研究支持與服務(wù)，包括宏觀
與策略報(bào)告，行業(yè)與公司分析報(bào)告、債券市場(chǎng)分析報(bào)告和金融衍生品分析報(bào)告等，并能根據(jù)基金投
資的特定需求，提供專門研究報(bào)告；
3）最近一年的分類評(píng)價(jià)等級(jí)為 C級(jí)及 C級(jí)以上，同時(shí)最近 2年沒有重大違法違規(guī)行為。
（2）券商選擇程序：
新疆前海聯(lián)合泓鑫靈活配置混合型證券投資基金 2024年年度報(bào)告
第 58頁，共 60頁
1）公司根據(jù)以上標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行考察后確定參與證券交易的證券公司；
2）公司與被選擇的證券公司簽訂證券交易單元租用協(xié)議。
2、本報(bào)告期內(nèi)，新租交易單元：無，退租交易單元：國盛證券有限責(zé)任公司（1個(gè)），中國國際金
融股份有限公司（1個(gè)）。
11.7.2 基金租用證券公司交易單元進(jìn)行其他證券投資的情況
本基金本報(bào)告期內(nèi)租用證券公司交易單元未進(jìn)行其他證券投資。
11.8 其他重大事件
序號(hào) 公告事項(xiàng) 法定披露方式 法定披露日期
1
新疆前海聯(lián)合泓鑫靈
活配置混合型證券投
資基金 2023年第四季
度報(bào)告及提示性公告
證券時(shí)報(bào)、中國證監(jiān)
會(huì)基金電子披露網(wǎng)站
及基金管理人網(wǎng)站
2024-01-22
2
新疆前海聯(lián)合泓鑫靈
活配置混合型證券投
資基金 2023年年度報(bào)
告及提示性公告
證券時(shí)報(bào)、中國證監(jiān)
會(huì)基金電子披露網(wǎng)站
及基金管理人網(wǎng)站
2024-03-30
3
新疆前海聯(lián)合泓鑫靈
活配置混合型證券投
資基金 2024年第一季
度報(bào)告及提示性公告
證券時(shí)報(bào)、中國證監(jiān)
會(huì)基金電子披露網(wǎng)站
及基金管理人網(wǎng)站
2024-04-22
4
新疆前海聯(lián)合基金管
理有限公司關(guān)于提醒
投資者及時(shí)更新已過
期身份證件及其他身
份基本信息的公告
證券時(shí)報(bào)、中國證監(jiān)
會(huì)基金電子披露網(wǎng)站
及基金管理人網(wǎng)站
2024-05-09
5
新疆前海聯(lián)合基金管
理有限公司關(guān)于旗下
部分公開募集證券投
資基金參與北京證券
交易所股票投資及相
關(guān)風(fēng)險(xiǎn)揭示的公告
證券時(shí)報(bào)、中國證監(jiān)
會(huì)基金電子披露網(wǎng)站
及基金管理人網(wǎng)站
2024-06-04
6
新疆前海聯(lián)合基金管
理有限公司關(guān)于終止
喜鵲財(cái)富基金銷售有
限公司辦理旗下基金
相關(guān)業(yè)務(wù)公告
證券時(shí)報(bào)、中國證監(jiān)
會(huì)基金電子披露網(wǎng)站
及基金管理人網(wǎng)站
2024-07-17
7
新疆前海聯(lián)合泓鑫靈
活配置混合型證券投
資基金 2024年第二季
度報(bào)告及提示性公告
證券時(shí)報(bào)、中國證監(jiān)
會(huì)基金電子披露網(wǎng)站
及基金管理人網(wǎng)站
2024-07-19
新疆前海聯(lián)合泓鑫靈活配置混合型證券投資基金 2024年年度報(bào)告
第 59頁，共 60頁
8
新疆前海聯(lián)合基金管
理有限公司關(guān)于終止
北京中植基金銷售有
限公司辦理旗下基金
相關(guān)銷售業(yè)務(wù)的公告
證券時(shí)報(bào)、中國證監(jiān)
會(huì)基金電子披露網(wǎng)站
及基金管理人網(wǎng)站
2024-07-23
9
新疆前海聯(lián)合泓鑫靈
活配置混合型證券投
資基金 2024年中期報(bào)
告及提示性公告
證券時(shí)報(bào)、中國證監(jiān)
會(huì)基金電子披露網(wǎng)站
及基金管理人網(wǎng)站
2024-08-30
10
新疆前海聯(lián)合基金管
理有限公司關(guān)于暫停
武漢佰鯤基金銷售有
限公司辦理旗下基金
相關(guān)銷售業(yè)務(wù)的公告
證券時(shí)報(bào)、中國證監(jiān)
會(huì)基金電子披露網(wǎng)站
及基金管理人網(wǎng)站
2024-09-23
11
新疆前海聯(lián)合基金管
理有限公司關(guān)于旗下
基金所持停牌股票估
值調(diào)整的公告
證券時(shí)報(bào)、中國證監(jiān)
會(huì)基金電子披露網(wǎng)站
及基金管理人網(wǎng)站
2024-09-27
12
新疆前海聯(lián)合泓鑫靈
活配置混合型證券投
資基金 2024年第三季
度報(bào)告及提示性公告
證券時(shí)報(bào)、中國證監(jiān)
會(huì)基金電子披露網(wǎng)站
及基金管理人網(wǎng)站
2024-10-25
13
新疆前海聯(lián)合基金管
理有限公司關(guān)于提醒
投資者及時(shí)更新已過
期身份證件及其他身
份基本信息的公告
證券時(shí)報(bào)、中國證監(jiān)
會(huì)基金電子披露網(wǎng)站
及基金管理人網(wǎng)站
2024-12-06
§12 影響投資者決策的其他重要信息
12.1 報(bào)告期內(nèi)單一投資者持有基金份額比例達(dá)到或超過 20%的情況
報(bào)告期內(nèi)持有基金份額變化情況
報(bào)告期末持有基金情
況
投資者類
別
序號(hào)
持有基金
份額比例
達(dá)到或者
超過 20%
的時(shí)間區(qū)
間
期初份額 申購份額 贖回份額 持有份額 份額占比
機(jī)構(gòu) 1
20240101
-
20240115
18,354,9
48.93
-
18,354,9
48.93
- -
新疆前海聯(lián)合泓鑫靈活配置混合型證券投資基金 2024年年度報(bào)告
第 60頁，共 60頁
產(chǎn)品特有風(fēng)險(xiǎn)
本基金存在持有基金份額超過 20%的基金份額持有人，在特定贖回比例及市場(chǎng)條件下，若基
金管理人未能以合理價(jià)格及時(shí)變現(xiàn)基金資產(chǎn)，將會(huì)導(dǎo)致流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和基金凈值波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。
注：報(bào)告期內(nèi)申購份額包含紅利再投、轉(zhuǎn)換入份額，贖回份額包含轉(zhuǎn)換出份額。
12.2 影響投資者決策的其他重要信息
無。
§13 備查文件目錄
13.1 備查文件目錄
1、中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)新疆前海聯(lián)合全民健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合型證券投資基金募集的文件；
2、中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)新疆前海聯(lián)合全民健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合型證券投資基金變更注冊(cè)的文
件；
3、《新疆前海聯(lián)合泓鑫靈活配置混合型證券投資基金基金合同》；
4、《新疆前海聯(lián)合泓鑫靈活配置混合型證券投資基金托管協(xié)議》；
5、法律意見書；
6、基金管理人業(yè)務(wù)資格批件、營業(yè)執(zhí)照；
7、基金托管人業(yè)務(wù)資格批件、營業(yè)執(zhí)照；
8、本報(bào)告期內(nèi)公開披露的基金凈值信息及其他臨時(shí)公告。
13.2 存放地點(diǎn)
除上述第 7項(xiàng)文件存放于基金托管人處外，其他備查文件等文本存放于基金管理人處。
13.3 查閱方式
投資者可到基金管理人和/或基金托管人的辦公場(chǎng)所、營業(yè)場(chǎng)所及網(wǎng)站免費(fèi)查閱備查文件。在
支付工本費(fèi)后，投資者可在合理時(shí)間內(nèi)取得備查文件的復(fù)制件或復(fù)印件。
新疆前海聯(lián)合基金管理有限公司
二〇二五年三月二十九日
新疆前海聯(lián)合泓鑫靈活配置混合型證券投資基金2024年年度報(bào)告.pdf